Сравнение SKRE с SH
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs -11.74% for SH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -6.34%.
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -5.31%
- С начала года
- -6.34%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -12.42%
Сравнение доходности по годам SKRE и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
SH ProShares Short S&P500 | -6.34% | -11.35% | -14.70% |
Correlation
The correlation between SKRE and SH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SH — Ранг доходности на риск
SKRE
SH
Сравнение SKRE c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.73 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.37 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SH
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -94.66% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -16.06% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -94.53% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -67.87% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 8.61% | +20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SH
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 3.48% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 10.00% | +22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 12.55% | +33.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 16.96% | +38.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 18.00% | +37.11% |
Сравнение комиссий SKRE и SH
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SH
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SH в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.17% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to SH (3.48%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -11.74% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -11.74% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.39% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Tuttle and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.89% for SH.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор