Сравнение SH с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
SH и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или IVOL.
Корреляция
Корреляция между SH и IVOL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SH и IVOL
Основные характеристики
SH:
-0.24
IVOL:
0.95
SH:
-0.21
IVOL:
1.44
SH:
0.97
IVOL:
1.20
SH:
-0.05
IVOL:
0.32
SH:
-0.47
IVOL:
2.08
SH:
9.52%
IVOL:
4.85%
SH:
19.22%
IVOL:
10.62%
SH:
-93.70%
IVOL:
-31.16%
SH:
-93.05%
IVOL:
-21.30%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 12.05%.
SH
6.14%
1.71%
5.77%
-4.04%
-12.51%
-11.15%
IVOL
12.05%
6.00%
7.73%
10.06%
-2.51%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и IVOL
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и IVOL
SH
IVOL
Сравнение SH c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и IVOL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IVOL в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.31% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.09% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и IVOL
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и IVOL
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.