Сравнение SH с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
SH и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или IVOL.
Основные характеристики
| SH | IVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.83% | -10.26% |
| Дох-ть за 1 год | -22.53% | -8.56% |
| Дох-ть за 3 года | -6.16% | -10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.44% | -3.07% |
| Коэф-т Шарпа | -1.79 | -0.93 |
| Коэф-т Сортино | -2.62 | -1.23 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 14.54% | 7.16% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 9.68% |
| Макс. просадка | -93.65% | -29.38% |
| Текущая просадка | -93.65% | -29.12% |
Корреляция
Корреляция между SH и IVOL составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и IVOL
С начала года, SH показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -10.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и IVOL
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SH c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и IVOL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности IVOL в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.83% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.86% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и IVOL
Максимальная просадка SH за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки IVOL в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и IVOL
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.