Сравнение SH с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
SH и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -12.17% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -2.15%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и IVOL
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
SH vs. IVOL — Ранг доходности на риск
SH
IVOL
Сравнение SH c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.31 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.55 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.46 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.88 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.31 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.06 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SH и IVOL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и IVOL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IVOL в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и IVOL
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -31.16% | -63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -6.72% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -31.16% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -23.04% | -70.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -13.03% | -54.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 3.52% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и IVOL
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.43% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 4.46% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 10.43% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 12.82% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 12.11% | +5.88% |