Сравнение SH с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
SH и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или IVOL.
Корреляция
Корреляция между SH и IVOL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и IVOL
Основные характеристики
SH:
-1.04
IVOL:
-0.91
SH:
-1.51
IVOL:
-1.16
SH:
0.84
IVOL:
0.86
SH:
-0.14
IVOL:
-0.23
SH:
-1.38
IVOL:
-1.34
SH:
9.52%
IVOL:
5.39%
SH:
12.65%
IVOL:
7.99%
SH:
-93.70%
IVOL:
-31.16%
SH:
-93.67%
IVOL:
-29.75%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 0.02%.
SH
-3.33%
-1.70%
-5.98%
-13.05%
-13.02%
-12.02%
IVOL
0.02%
-0.54%
-5.65%
-6.91%
-3.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и IVOL
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и IVOL
SH
IVOL
Сравнение SH c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и IVOL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности IVOL в 3.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.41% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.80% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и IVOL
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и IVOL
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.