PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SH с IVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SH с IVOL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).

SH и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или IVOL.

Корреляция

Корреляция между SH и IVOL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SH и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.40

IVOL:

0.63

Коэф-т Сортино

SH:

-0.51

IVOL:

0.98

Коэф-т Омега

SH:

0.93

IVOL:

1.13

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.09

IVOL:

0.22

Коэф-т Мартина

SH:

-0.99

IVOL:

1.42

Индекс Язвы

SH:

8.66%

IVOL:

4.90%

Дневная вол-ть

SH:

19.42%

IVOL:

10.99%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

IVOL:

-31.16%

Текущая просадка

SH:

-93.55%

IVOL:

-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 9.31%.

SH

С начала года

-1.42%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-7.72%

5 лет

-13.79%

10 лет

-11.68%

IVOL

С начала года

9.31%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

8.74%

1 год

6.91%

5 лет

-3.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SH и IVOL

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
SH
ProShares Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и IVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IVOL равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и IVOL

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности IVOL в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		5.71%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.49%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SH и IVOL

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SH и IVOL

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...