PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. SH is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, SH returned -9.07%/yr vs -5.77%/yr for IVOL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности SH и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-12.17%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%

Correlation

The correlation between SH and IVOL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.02

The correlation between SH and IVOL shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и IVOL

Секторы
SH
IVOL

Финансовые услуги

91.6%
77.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
91.6%
IVOL
77.1%

Сырьевые материалы

SH

-

IVOL

-

Коммуникационные услуги

SH

-

IVOL

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

IVOL

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

IVOL

-

Энергетика

SH

-

IVOL

-

Здравоохранение

SH

-

IVOL

-

Промышленность

SH

-

IVOL

-

Недвижимость

SH

-

IVOL

-

Технологии

SH

-

IVOL

-

Коммунальные услуги

SH

-

IVOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с DXJS
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOOIVOL с SCHD

Доходность на риск

SH vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-0.81

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-1.14

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.88

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.57

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.28

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-0.81

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.11

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SH и IVOL

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-31.16%

-63.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-9.81%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-16.63%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-30.62%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-26.33%

-68.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-13.30%

-54.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

4.38%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и IVOL

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.07%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

4.44%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

6.89%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

12.84%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

11.99%

+6.02%

Сравнение комиссий SH и IVOL

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и IVOL

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SH and IVOL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (2.84%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, IVOL leads with -5.77% vs -9.07% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOL has performed better with a -5.77% return vs -9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.89% for IVOL.

SH is categorized as Inverse Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: ProShares and CICC. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.99% for IVOL.

IVOL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор