Сравнение SH с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SH и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SDS.
Корреляция
Корреляция между SH и SDS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SH и SDS
Основные характеристики
SH:
-1.02
SDS:
-1.12
SH:
-1.47
SDS:
-1.69
SH:
0.84
SDS:
0.82
SH:
-0.14
SDS:
-0.28
SH:
-1.34
SDS:
-1.42
SH:
9.57%
SDS:
19.89%
SH:
12.63%
SDS:
25.26%
SH:
-93.70%
SDS:
-99.77%
SH:
-93.69%
SDS:
-99.77%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: -12.04% против -25.73% соответственно.
SH
-3.56%
-1.94%
-5.79%
-13.82%
-13.23%
-12.04%
SDS
-7.68%
-4.27%
-13.79%
-29.88%
-29.28%
-25.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SDS
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SDS
SH
SDS
Сравнение SH c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SDS
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности SDS в 8.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.42% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.55% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SDS
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SDS
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.01%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.