Сравнение SH с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SH и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и SDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: -11.91% против -26.00% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SDS
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.
Доходность на риск
SH vs. SDS — Ранг доходности на риск
SH
SDS
Сравнение SH c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.75 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.94 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.57 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.68 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.64 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SH и SDS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SDS
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SDS в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SDS
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -99.82% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -48.71% | +22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -71.16% | +30.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -95.85% | +21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -99.80% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -82.58% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 40.81% | -18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SDS
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 10.78% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 18.91% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 36.43% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.66% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 35.78% | -17.79% |