Сравнение SH с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SH и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SDS.
Основные характеристики
| SH | SDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.83% | -32.69% |
| Дох-ть за 1 год | -22.53% | -43.49% |
| Дох-ть за 3 года | -6.16% | -17.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.44% | -30.99% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.38% | -26.19% |
| Коэф-т Шарпа | -1.79 | -1.74 |
| Коэф-т Сортино | -2.62 | -2.84 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | -0.43 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 14.54% | 28.96% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 24.54% |
| Макс. просадка | -93.65% | -99.76% |
| Текущая просадка | -93.65% | -99.76% |
Корреляция
Корреляция между SH и SDS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SH и SDS
С начала года, SH показывает доходность -15.83%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: -12.38% против -26.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SDS
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SH c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SDS
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности SDS в 8.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.83% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.93% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SDS
Максимальная просадка SH за все время составила -93.65%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SDS
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.95%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.