PortfoliosLab logo
Сравнение SH с SDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SDS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SH и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.57%
-99.46%
SH
SDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.24

SDS:

-0.41

Коэф-т Сортино

SH:

-0.21

SDS:

-0.35

Коэф-т Омега

SH:

0.97

SDS:

0.95

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.05

SDS:

-0.16

Коэф-т Мартина

SH:

-0.47

SDS:

-0.78

Индекс Язвы

SH:

9.52%

SDS:

20.13%

Дневная вол-ть

SH:

19.22%

SDS:

38.53%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SDS:

-99.77%

Текущая просадка

SH:

-93.05%

SDS:

-99.73%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: -11.15% против -24.47% соответственно.


SH

С начала года

6.14%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

5.77%

1 год

-4.04%

5 лет

-12.51%

10 лет

-11.15%

SDS

С начала года

8.30%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

6.45%

1 год

-14.99%

5 лет

-27.20%

10 лет

-24.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SDS

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.


График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SH: -0.24
SDS: -0.41
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SH: -0.21
SDS: -0.35
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SH: 0.97
SDS: 0.95
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: -0.05
SDS: -0.16
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SH: -0.47
SDS: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.41
SH
SDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SDS

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности SDS в 6.84%


TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
5.31%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.84%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SH и SDS

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.05%
-99.73%
SH
SDS

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SDS

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 14.44%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 29.55%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
29.55%
SH
SDS