PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SDS (ProShares UltraShort S&P500) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs -27.72%/yr for SDS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SH charges 0.90%/yr vs 0.91%/yr for SDS.

Доходность

Сравнение доходности SH и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: -12.89% против -27.72% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Correlation

The correlation between SH and SDS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

0.99

The correlation between SH and SDS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SDS

Секторы
SH
SDS

Финансовые услуги

91.6%
94.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
91.6%
SDS
94.3%

Сырьевые материалы

SH

-

SDS

-

Коммуникационные услуги

SH

-

SDS

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

SDS

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

SDS

-

Энергетика

SH

-

SDS

-

Здравоохранение

SH

-

SDS

-

Промышленность

SH

-

SDS

-

Недвижимость

SH

-

SDS

-

Технологии

SH

-

SDS

-

Коммунальные услуги

SH

-

SDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOLSH с DXJS
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCSSDS с RMS.PA

Доходность на риск

SH vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-1.47

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-2.28

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.75

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.69

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDS равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

-0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.66

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SH и SDS

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-99.85%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-36.20%

+17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-68.14%

+29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-75.54%

+31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-96.48%

+20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-99.85%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-82.73%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

20.51%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SDS

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.59%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

17.81%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

23.58%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

33.64%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

35.82%

-17.81%

Сравнение комиссий SH и SDS

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SDS

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SDS в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SH and SDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDS has higher volatility (5.59%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SDS's -99.85%.

On 10-year performance, SH leads with -12.89% vs -27.72% for SDS. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.89% return vs -27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.51% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while SDS is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while SDS tracks S&P 500 Index (-200%). Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.91% for SDS.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор