PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SH с SDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SDS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SH и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.17%
-99.40%
SH
SDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

0.13

SDS:

-0.08

Коэф-т Сортино

SH:

0.33

SDS:

0.10

Коэф-т Омега

SH:

1.04

SDS:

1.01

Коэф-т Кальмара

SH:

0.02

SDS:

-0.02

Коэф-т Мартина

SH:

0.19

SDS:

-0.11

Индекс Язвы

SH:

10.01%

SDS:

21.10%

Дневная вол-ть

SH:

14.62%

SDS:

29.20%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SDS:

-99.77%

Текущая просадка

SH:

-92.81%

SDS:

-99.70%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: -10.95% против -23.96% соответственно.


SH

С начала года

9.92%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

8.04%

1 год

2.12%

5 лет

-14.64%

10 лет

-10.95%

SDS

С начала года

18.63%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

12.96%

1 год

-2.11%

5 лет

-30.53%

10 лет

-23.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SDS

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.


SDS
ProShares UltraShort S&P500
График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SH: 0.13
SDS: -0.08
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: 0.33
SDS: 0.10
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SH: 1.04
SDS: 1.01
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SH: 0.02
SDS: -0.02
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SH: 0.19
SDS: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.08
SH
SDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SDS

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности SDS в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
5.12%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.25%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SH и SDS

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.81%
-99.70%
SH
SDS

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SDS

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 7.12%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
14.02%
SH
SDS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab