PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs -56.01%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -12.89% против -56.01% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SH and SQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SH and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SQQQ

Секторы
SH
SQQQ

Финансовые услуги

91.6%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
91.6%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

SH

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SH

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

SQQQ

-

Энергетика

SH

-

SQQQ

-

Здравоохранение

SH

-

SQQQ

-

Промышленность

SH

-

SQQQ

-

Недвижимость

SH

-

SQQQ

-

Технологии

SH

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SH

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с DOGSH с IVOLSH с DXJS
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-1.37

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-2.63

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.72

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.82

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

-0.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.88

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SH и SQQQ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-100.00%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-65.95%

+47.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-92.38%

+53.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-97.23%

+52.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-99.98%

+23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-100.00%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-92.40%

+24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

35.73%

-25.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

13.75%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

36.45%

-27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

47.79%

-35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

66.64%

-49.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

66.11%

-48.10%

Сравнение комиссий SH и SQQQ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SQQQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SH and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SH leads with -12.89% vs -56.01% for SQQQ. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.89% return vs -56.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 4.51% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор