PortfoliosLab logo
Сравнение SH с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.01%
-100.00%
SH
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.24

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

SH:

-0.21

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

SH:

0.97

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.05

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

SH:

-0.47

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

SH:

9.52%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

SH:

19.22%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SH:

-93.05%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -11.11% против -50.95% соответственно.


SH

С начала года

6.14%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

5.77%

1 год

-4.89%

5 лет

-12.76%

10 лет

-11.11%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-42.83%

5 лет

-52.85%

10 лет

-50.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SQQQ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.


График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SH: -0.24
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SH: -0.21
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SH: 0.97
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: -0.05
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SH: -0.47
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.57
SH
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SQQQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
5.31%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SH и SQQQ

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.33%
-100.00%
SH
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 14.44%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
55.95%
SH
SQQQ