PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -12.50% против -55.08% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SH and SQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SH and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SQQQ

Секторы
SH
SQQQ

Финансовые услуги

98.8%
109.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
98.8%
SQQQ
109.1%

Сырьевые материалы

SH

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SH

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

SQQQ

-

Энергетика

SH

-

SQQQ

-

Здравоохранение

SH

-

SQQQ

-

Промышленность

SH

-

SQQQ

-

Недвижимость

SH

-

SQQQ

-

Технологии

SH

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SH

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с DOGSH с IVOLSH с DXJS
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.98

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.58

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.89

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.63

+0.09

SH vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SQQQ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-100.00%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-61.03%

+44.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-92.51%

+53.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-97.27%

+52.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-99.97%

+25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-100.00%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-92.76%

+24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

33.36%

-24.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

22.32%

-18.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

46.22%

-36.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

55.87%

-43.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

67.91%

-50.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

66.57%

-48.58%

Сравнение комиссий SH и SQQQ

SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SQQQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SH and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SH leads with -12.50% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.50% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 4.22% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор