PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SH с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.58%
-99.99%
SH
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

0.13

SQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

SH:

0.33

SQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

SH:

1.04

SQQQ:

1.06

Коэф-т Кальмара

SH:

0.02

SQQQ:

0.03

Коэф-т Мартина

SH:

0.19

SQQQ:

0.07

Индекс Язвы

SH:

10.01%

SQQQ:

38.71%

Дневная вол-ть

SH:

14.62%

SQQQ:

63.60%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SH:

-92.81%

SQQQ:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 64.08%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -10.95% против -49.23% соответственно.


SH

С начала года

9.92%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

8.04%

1 год

2.12%

5 лет

-14.64%

10 лет

-10.95%

SQQQ

С начала года

64.08%

1 месяц

57.17%

6 месяцев

41.29%

1 год

-1.84%

5 лет

-53.49%

10 лет

-49.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SQQQ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SH: 0.14
SQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: 0.35
SQQQ: 0.58
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SH: 1.04
SQQQ: 1.06
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SH: 0.02
SQQQ: 0.03
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SH: 0.21
SQQQ: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.04
SH
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SQQQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности SQQQ в 5.66%


TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
5.12%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
5.66%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SH и SQQQ

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.92%
-99.99%
SH
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 6.97%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 29.88%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.97%
29.88%
SH
SQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab