Сравнение SH с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SH и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -11.91% против -52.71% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SQQQ
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SH
SQQQ
Сравнение SH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -1.14 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.76 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.87 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.85 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SH и SQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SQQQ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SQQQ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -100.00% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -75.23% | +48.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -95.36% | +55.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -99.96% | +25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -100.00% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -92.32% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 65.40% | -43.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 19.98% | -14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 38.23% | -28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 67.38% | -49.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 66.65% | -49.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 65.97% | -47.98% |