Сравнение SH с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SH и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SQQQ.
Основные характеристики
| SH | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.71% | -7.77% |
| Дох-ть за 1 год | -12.29% | -56.17% |
| Дох-ть за 3 года | -5.74% | -37.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.75% | -56.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.97% | -52.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | -1.13 |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 48.70% |
| Макс. просадка | -93.02% | -100.00% |
| Current Drawdown | -92.64% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SH и SQQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SH и SQQQ
С начала года, SH показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -11.97% против -52.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SQQQ
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SQQQ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности SQQQ в 8.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.75% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 8.49% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SQQQ
Максимальная просадка SH за все время составила -93.02%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.81%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.