Сравнение SH с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SH и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SPDN.
Основные характеристики
| SH | SPDN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.83% | -15.37% |
| Дох-ть за 1 год | -22.53% | -22.34% |
| Дох-ть за 3 года | -6.16% | -5.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.44% | -14.02% |
| Коэф-т Шарпа | -1.79 | -1.76 |
| Коэф-т Сортино | -2.62 | -2.57 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 0.72 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | -1.50 |
| Индекс Язвы | 14.54% | 14.48% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.33% |
| Макс. просадка | -93.65% | -70.57% |
| Текущая просадка | -93.65% | -70.57% |
Корреляция
Корреляция между SH и SPDN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPDN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SH показывает доходность -15.83%, а SPDN немного выше – -15.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SPDN
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SH c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPDN
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SPDN в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.83% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.10% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SPDN
Максимальная просадка SH за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SPDN в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPDN
ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеют волатильность 3.95% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.