PortfoliosLab logo
Сравнение SH с SPDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SPDN составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SH и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-68.00%-66.00%-64.00%-62.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.18%
-65.96%
SH
SPDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.24

SPDN:

-0.21

Коэф-т Сортино

SH:

-0.21

SPDN:

-0.16

Коэф-т Омега

SH:

0.97

SPDN:

0.98

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.05

SPDN:

-0.06

Коэф-т Мартина

SH:

-0.47

SPDN:

-0.43

Индекс Язвы

SH:

9.52%

SPDN:

9.33%

Дневная вол-ть

SH:

19.22%

SPDN:

19.36%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SPDN:

-70.87%

Текущая просадка

SH:

-93.05%

SPDN:

-67.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SH показывает доходность 6.14%, а SPDN немного выше – 6.19%.


SH

С начала года

6.14%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

5.77%

1 год

-4.04%

5 лет

-12.51%

10 лет

-11.15%

SPDN

С начала года

6.19%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

5.98%

1 год

-3.59%

5 лет

-12.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SPDN

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.


График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%
График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDN: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SPDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SH: -0.24
SPDN: -0.21
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SH: -0.21
SPDN: -0.16
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SH: 0.97
SPDN: 0.98
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: -0.06
SPDN: -0.06
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SH: -0.47
SPDN: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.21
SH
SPDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SPDN

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SPDN в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
5.31%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.52%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SH и SPDN

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SPDN в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-72.00%-70.00%-68.00%-66.00%-64.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.94%
-67.83%
SH
SPDN

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SPDN

ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеют волатильность 14.44% и 14.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.64%
SH
SPDN