PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SH с SPDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SPDN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SH и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-69.00%-68.00%-67.00%-66.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.01%
-64.70%
SH
SPDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

0.13

SPDN:

0.19

Коэф-т Сортино

SH:

0.33

SPDN:

0.42

Коэф-т Омега

SH:

1.04

SPDN:

1.05

Коэф-т Кальмара

SH:

0.02

SPDN:

0.04

Коэф-т Мартина

SH:

0.19

SPDN:

0.28

Индекс Язвы

SH:

10.01%

SPDN:

9.74%

Дневная вол-ть

SH:

14.62%

SPDN:

14.69%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SPDN:

-70.87%

Текущая просадка

SH:

-92.81%

SPDN:

-66.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SH показывает доходность 9.92%, а SPDN немного выше – 10.12%.


SH

С начала года

9.92%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

8.04%

1 год

2.12%

5 лет

-14.64%

10 лет

-10.95%

SPDN

С начала года

10.12%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

8.36%

1 год

2.67%

5 лет

-14.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SPDN

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.


SH
ProShares Short S&P500
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%
График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDN: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SPDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SH: 0.13
SPDN: 0.19
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: 0.33
SPDN: 0.42
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SH: 1.04
SPDN: 1.05
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SH: 0.03
SPDN: 0.04
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SH: 0.19
SPDN: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.19
SH
SPDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SPDN

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPDN в 4.36%


TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
5.12%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.36%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SH и SPDN

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SPDN в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-72.00%-71.00%-70.00%-69.00%-68.00%-67.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.83%
-66.64%
SH
SPDN

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SPDN

ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеют волатильность 7.12% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
7.15%
SH
SPDN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab