Сравнение SH с SPDN
SH (ProShares Short S&P500) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.62%/yr vs -12.35%/yr for SPDN. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SH charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SH показывает доходность -9.41%, а SPDN немного выше – -9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SH имеют среднегодовую доходность -12.62%, а акции SPDN немного впереди с -12.35%.
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $276.17M | $248.05M | $297.05M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам SH и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between SH and SPDN is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SH and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SH
SPDN
Сравнение SH c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.70 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и SPDN
Максимальная просадка SH за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -75.58% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -16.83% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.46% | -38.90% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -44.45% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -74.25% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -75.55% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.94% | -48.96% | -18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 8.74% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPDN
ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) имеют волатильность 4.07% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.99% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.33% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 12.97% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.00% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.04% | -0.01% |
Сравнение комиссий SH и SPDN
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPDN
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SH and SPDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SH has higher volatility (4.07%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.72% vs SPDN's -75.58%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.35% vs -12.62% for SH. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.35% return vs -12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.42% for SPDN.
SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.48% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор