Сравнение SH с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SH и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SPDN.
Корреляция
Корреляция между SH и SPDN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPDN
Основные характеристики
SH:
-1.01
SPDN:
-0.97
SH:
-1.47
SPDN:
-1.39
SH:
0.84
SPDN:
0.85
SH:
-0.14
SPDN:
-0.17
SH:
-1.17
SPDN:
-1.15
SH:
10.93%
SPDN:
10.65%
SH:
12.62%
SPDN:
12.72%
SH:
-93.70%
SPDN:
-70.87%
SH:
-93.40%
SPDN:
-69.46%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 0.82%.
SH
0.90%
3.96%
-0.27%
-12.75%
-12.58%
-12.07%
SPDN
0.82%
3.98%
0.05%
-12.23%
-12.20%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SPDN
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SPDN
SH
SPDN
Сравнение SH c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPDN
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SPDN в 5.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.14% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.28% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SPDN
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SPDN в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPDN
ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеют волатильность 4.52% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.