Сравнение SH с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SH и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SPDN.
Корреляция
Корреляция между SH и SPDN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPDN
Основные характеристики
SH:
-1.02
SPDN:
-0.97
SH:
-1.48
SPDN:
-1.39
SH:
0.84
SPDN:
0.85
SH:
-0.14
SPDN:
-0.17
SH:
-1.34
SPDN:
-1.32
SH:
9.61%
SPDN:
9.38%
SH:
12.62%
SPDN:
12.67%
SH:
-93.70%
SPDN:
-70.87%
SH:
-93.66%
SPDN:
-70.64%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SH показывает доходность -3.16%, а SPDN немного выше – -3.09%.
SH
-3.16%
-0.70%
-6.24%
-13.32%
-13.15%
-12.00%
SPDN
-3.09%
-0.56%
-5.98%
-12.88%
-12.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SPDN
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SPDN
SH
SPDN
Сравнение SH c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPDN
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SPDN в 5.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.40% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.49% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SPDN
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SPDN в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPDN
ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеют волатильность 2.94% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.