PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SCHD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.90%/yr vs 12.62%/yr for SCHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -12.90% против 12.62% соответственно.

SH

1 день
1.41%
1 месяц
1.68%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-14.55%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
-12.90%

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-5.55%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SH and SCHD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between SH and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SH и SCHD

Секторы
SH
SCHD

Финансовые услуги

83.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

SH
83.0%
SCHD
9.1%

Сырьевые материалы

SH

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SH

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SCHD
18.5%

Энергетика

SH

-

SCHD
14.6%

Здравоохранение

SH

-

SCHD
18.4%

Промышленность

SH

-

SCHD
7.4%

Недвижимость

SH

-

SCHD

-

Технологии

SH

-

SCHD
19.4%

Коммунальные услуги

SH

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SQQQSH с DOGSH с IVOLSH с DXJS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SH vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.10

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.20

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

5.05

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

12.16

-13.83

SH vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SCHD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-33.37%

-61.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-4.61%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-16.13%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-16.85%

-27.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-33.37%

-42.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.48%

-3.38%

-91.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-3.31%

-64.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

1.92%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SCHD

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.13%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.80%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.12%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.36%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.71%

+1.32%

Сравнение комиссий SH и SCHD

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SCHD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SH
ProShares Short S&P500		4.39%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and SCHD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.80%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.62% vs -12.90% for SH. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.62% return vs -12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.33% for SCHD.

SH is categorized as Inverse Equities, while SCHD is Dividend. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор