PortfoliosLab logo
Сравнение SH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SCHD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.84%
369.64%
SH
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.24

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SH:

-0.21

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SH:

0.97

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.05

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SH:

-0.47

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

SH:

9.52%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

SH:

19.22%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SH:

-93.05%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -11.15% против 10.34% соответственно.


SH

С начала года

6.14%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

5.77%

1 год

-4.04%

5 лет

-12.51%

10 лет

-11.15%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SCHD

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SH: -0.24
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SH: -0.21
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SH: 0.97
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: -0.05
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SH: -0.47
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.18
SH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SCHD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SH
ProShares Short S&P500
5.31%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SH и SCHD

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.37%
-11.47%
SH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SCHD

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
11.20%
SH
SCHD