PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.62%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SH charges 0.89%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -12.62% против 12.73% соответственно.

SH

1 день
0.22%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
-9.33%
С начала года
-9.41%
1 год
-14.92%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
-12.62%
Всё время*
-11.41%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

SH

ProShares Short S&P500
$276.17M$248.05M$297.05M

Сравнение доходности по годам SH и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-9.41%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SH and SCHD is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between SH and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SH и SCHD

Секторы
SH
SCHD

Финансовые услуги

81.2%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

20.6%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

20.8%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

SH
81.2%
SCHD
9.9%

Сырьевые материалы

SH

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SH

-

SCHD
6.2%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SCHD
7.7%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SCHD
20.6%

Энергетика

SH

-

SCHD
14.1%

Здравоохранение

SH

-

SCHD
20.8%

Промышленность

SH

-

SCHD
7.8%

Недвижимость

SH

-

SCHD

-

Технологии

SH

-

SCHD
12.7%

Коммунальные услуги

SH

-

SCHD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SQQQSH с DOGSH с IVOLSH с DXJS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

SH vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.77

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
4.30

-5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.50

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

6.62

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

16.71

-18.44

SH vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SCHD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-33.37%

-61.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-4.61%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

-16.13%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.12%

-16.85%

-28.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.07%

-33.37%

-41.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.70%

-0.74%

-93.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.94%

-3.29%

-64.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.82%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SCHD

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.89%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

11.06%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.38%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.73%

+1.30%

Сравнение комиссий SH и SCHD

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SCHD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SH
ProShares Short S&P500		4.31%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and SCHD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.07%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.72% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs -12.62% for SH. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs -12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.12% for SCHD.

SH is categorized as Inverse Equities, while SCHD is Dividend. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор