PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SCHD составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.30%
362.50%
SH
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

0.13

SCHD:

-0.07

Коэф-т Сортино

SH:

0.33

SCHD:

-0.00

Коэф-т Омега

SH:

1.04

SCHD:

1.00

Коэф-т Кальмара

SH:

0.02

SCHD:

-0.08

Коэф-т Мартина

SH:

0.19

SCHD:

-0.29

Индекс Язвы

SH:

10.01%

SCHD:

3.36%

Дневная вол-ть

SH:

14.62%

SCHD:

13.82%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SH:

-92.81%

SCHD:

-12.81%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -10.95% против 10.29% соответственно.


SH

С начала года

9.92%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

8.04%

1 год

2.12%

5 лет

-14.64%

10 лет

-10.95%

SCHD

С начала года

-6.63%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-8.76%

1 год

0.03%

5 лет

15.34%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SCHD

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SH
ProShares Short S&P500
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SH: 0.14
SCHD: -0.07
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: 0.35
SCHD: -0.00
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SH: 1.04
SCHD: 1.00
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SH: 0.02
SCHD: -0.08
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SH: 0.21
SCHD: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.07
SH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SCHD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SCHD в 4.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SH
ProShares Short S&P500
5.12%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.11%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SH и SCHD

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
-12.81%
SH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SCHD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 6.97%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.97%
8.05%
SH
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab