Сравнение SH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SPY.
Корреляция
Корреляция между SH и SPY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPY
Основные характеристики
SH:
0.13
SPY:
-0.09
SH:
0.33
SPY:
-0.02
SH:
1.04
SPY:
1.00
SH:
0.02
SPY:
-0.09
SH:
0.19
SPY:
-0.45
SH:
10.01%
SPY:
3.31%
SH:
14.62%
SPY:
15.87%
SH:
-93.70%
SPY:
-55.19%
SH:
-92.81%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.95% против 11.25% соответственно.
SH
9.92%
7.09%
8.04%
2.12%
-14.64%
-10.95%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SPY
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SPY
SH
SPY
Сравнение SH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPY
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.12% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SPY
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPY
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 6.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.