Сравнение SH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SPY.
Корреляция
Корреляция между SH и SPY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPY
Основные характеристики
SH:
-1.24
SPY:
2.20
SH:
-1.82
SPY:
2.91
SH:
0.80
SPY:
1.41
SH:
-0.17
SPY:
3.35
SH:
-1.52
SPY:
13.99
SH:
10.37%
SPY:
2.01%
SH:
12.72%
SPY:
12.79%
SH:
-93.70%
SPY:
-55.19%
SH:
-93.56%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.26% против 13.44% соответственно.
SH
-1.65%
-1.67%
-5.61%
-15.02%
-12.95%
-12.26%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SPY
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SPY
SH
SPY
Сравнение SH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPY
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.30% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SPY
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPY
ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.03% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.