Сравнение SH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SPY.
Основные характеристики
SH | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.18% | 5.94% |
Дох-ть за 1 год | -11.60% | 22.56% |
Дох-ть за 3 года | -5.89% | 7.95% |
Дох-ть за 5 лет | -13.00% | 13.35% |
Дох-ть за 10 лет | -12.01% | 12.34% |
Коэф-т Шарпа | -1.00 | 1.93 |
Дневная вол-ть | 11.55% | 11.63% |
Макс. просадка | -93.02% | -55.19% |
Current Drawdown | -92.67% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между SH и SPY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPY
С начала года, SH показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.01% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SPY
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPY
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности SPY в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Short S&P500 | 5.77% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SPY
Максимальная просадка SH за все время составила -93.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPY
ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.85% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.