Корреляция
Корреляция между SH и SPY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение SH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
SH:
-0.39
SPY:
0.70
SH:
-0.38
SPY:
1.02
SH:
0.95
SPY:
1.15
SH:
-0.07
SPY:
0.68
SH:
-0.77
SPY:
2.57
SH:
9.12%
SPY:
4.93%
SH:
19.59%
SPY:
20.42%
SH:
-93.70%
SPY:
-55.19%
SH:
-93.49%
SPY:
-3.55%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.64% против 12.73% соответственно.
SH
-0.54%
-5.72%
1.92%
-7.60%
-7.99%
-12.50%
-11.64%
SPY
0.87%
6.28%
-1.56%
14.21%
14.25%
15.81%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SPY
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SPY
SH
SPY
Сравнение SH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPY
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.66% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SPY
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPY
ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.87% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Пользовательские портфели с SH или SPY
Последние обсуждения
dividends
Dennis Nolen
New Ticker Request please: AVLC
Jeff Stephan
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat