Сравнение SH с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Dow30 (DOG).
SH и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или DOG.
Корреляция
Корреляция между SH и DOG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и DOG
Основные характеристики
SH:
-0.26
DOG:
-0.02
SH:
-0.24
DOG:
0.09
SH:
0.97
DOG:
1.01
SH:
-0.05
DOG:
-0.00
SH:
-0.53
DOG:
-0.05
SH:
9.50%
DOG:
7.23%
SH:
19.21%
DOG:
17.00%
SH:
-93.70%
DOG:
-92.08%
SH:
-93.01%
DOG:
-91.04%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -11.07% против -9.92% соответственно.
SH
6.85%
3.91%
6.58%
-3.79%
-12.66%
-11.07%
DOG
6.37%
5.33%
6.91%
0.21%
-10.09%
-9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и DOG
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и DOG
SH
DOG
Сравнение SH c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и DOG
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности DOG в 4.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.27% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.93% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SH и DOG
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и DOG
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.