PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SH с DOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SH с DOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Dow30 (DOG).

SH и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или DOG.

Корреляция

Корреляция между SH и DOG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SH и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.22

DOG:

-0.02

Коэф-т Сортино

SH:

-0.22

DOG:

-0.01

Коэф-т Омега

SH:

0.97

DOG:

1.00

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.05

DOG:

-0.02

Коэф-т Мартина

SH:

-0.56

DOG:

-0.22

Индекс Язвы

SH:

8.41%

DOG:

7.13%

Дневная вол-ть

SH:

19.16%

DOG:

16.96%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

DOG:

-92.08%

Текущая просадка

SH:

-93.21%

DOG:

-91.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SH показывает доходность 3.81%, а DOG немного ниже – 3.67%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -11.36% против -10.12% соответственно.

SH

С начала года

3.81%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

6.66%

1 год

-4.12%

5 лет

-12.53%

10 лет

-11.36%

DOG

С начала года

3.67%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

7.90%

1 год

-0.01%

5 лет

-10.15%

10 лет

-10.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SH и DOG

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

DOG
ProShares Short Dow30
SH
ProShares Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и DOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и DOG

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DOG в 5.06%

TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		5.43%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
DOG
ProShares Short Dow30		5.06%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SH и DOG

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SH и DOG

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...