Сравнение SH с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Dow30 (DOG).
SH и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -11.91% против -10.53% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и DOG
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. DOG — Ранг доходности на риск
SH
DOG
Сравнение SH c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.43 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.49 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.31 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.43 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SH и DOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и DOG
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SH и DOG
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -92.59% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -22.70% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -33.06% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -70.38% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -91.99% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -66.17% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 16.51% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и DOG
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.02% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.25% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 16.80% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.73% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.46% | +0.53% |