Сравнение SKRE с SEF
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs -3.75% for SEF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -1.33%.
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.33%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- -12.22%
Сравнение доходности по годам SKRE и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
SEF ProShares Short Financials | -1.33% | -9.82% | -18.26% |
Correlation
The correlation between SKRE and SEF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between SKRE and SEF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SEF — Ранг доходности на риск
SKRE
SEF
Сравнение SKRE c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.25 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.66 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SEF
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -96.51% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -14.82% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -96.46% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -82.79% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 5.72% | +23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SEF
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 4.13% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 11.17% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 14.53% | +31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 17.97% | +37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 20.44% | +34.67% |
Сравнение комиссий SKRE и SEF
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SEF
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SEF в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.40% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SEF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to SEF (4.13%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with -3.75% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -3.75% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.
SEF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.39% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Tuttle and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор