Сравнение SEF с SVIX
SEF (ProShares Short Financials) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEF returned -12.09%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SEF и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
SEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -12.45%
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 2.80% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 13.61% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SEF and SVIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between SEF and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SEF
SVIX
Сравнение SEF c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.32 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.76 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и SVIX
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -79.30% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -42.69% | +31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | -79.30% | +39.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.31% | -56.20% | -40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -31.87% | -50.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 14.93% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.04%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 16.67% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 43.44% | -32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 55.33% | -40.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 66.26% | -48.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 66.26% | -45.78% |
Сравнение комиссий SEF и SVIX
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SVIX
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.54% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and SVIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to SEF (4.04%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -12.09% for SEF. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SEF has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for SVIX.
SEF is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор