Сравнение SEF с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SEF и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SEF и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 12.63% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и SVIX
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
SEF vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SEF
SVIX
Сравнение SEF c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.43 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.98 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.03 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SEF и SVIX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SVIX
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и SVIX
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -79.30% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -49.47% | +29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -68.36% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -30.30% | -52.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 21.63% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 29.75% | -24.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 47.54% | -36.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 74.65% | -55.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 67.23% | -49.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 67.23% | -46.68% |