Сравнение SEF с SVIX
SEF (ProShares Short Financials) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEF returned -12.48%/yr vs -1.85%/yr for SVIX. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SEF charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SEF и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
SEF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -12.48%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -12.32%
- Всё время*
- -13.95%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $337.72K | $218.20K | $226.34K | |
| $64.72M | $59.29M | $62.47M |
Сравнение доходности по годам SEF и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -4.10% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 13.61% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SEF and SVIX is -0.55, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between SEF and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SEF
SVIX
Сравнение SEF c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.15 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.25 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и SVIX
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.56% | -79.30% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -42.69% | +26.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.19% | -79.30% | +39.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.56% | -50.64% | -45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.83% | -32.45% | -50.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 15.03% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.81%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 14.32% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 42.55% | -31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 55.61% | -41.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 65.73% | -47.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 65.73% | -45.28% |
Сравнение комиссий SEF и SVIX
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SVIX
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.50% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and SVIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (14.32%) compared to SEF (3.81%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.56% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -1.85% vs -12.48% for SEF. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -1.85% return vs -12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SEF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for SVIX.
SEF is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор