PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SEF returned -10.34%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности SEF и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%12.63%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between SEF and SVIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.61

The correlation between SEF and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

SEF vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.95

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.46

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.21

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

3.50

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.95

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.16

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SEF и SVIX

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-79.30%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-42.69%

+32.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-79.30%

+39.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-56.14%

-39.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-31.60%

-51.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

14.75%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.38%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

41.05%

-30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

54.75%

-40.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

66.27%

-48.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

66.27%

-45.75%

Сравнение комиссий SEF и SVIX

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и SVIX

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and SVIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -10.34% for SEF. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор