ProShares Short Financials (SEF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Short Financials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Short Financials (SEF) показал доход в 11.27% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEF составила -11.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.05%.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SEF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -15.6%.

ProShares Short Financials: годовая альфа составляет 2.66%, бета — -1.23, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 13.06.2008.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -153.04%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-77.56%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -1.23 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SEF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

SEF имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short Financials (SEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Short Financials за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Short Financials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Short Financials показал максимальную просадку в 96.51%, зарегистрированную 6 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Short Financials составляет 96.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.