Сравнение SEF с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
SEF и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEF или XLF.
Основные характеристики
| SEF | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.61% | 10.01% |
| Дох-ть за 1 год | -17.46% | 29.54% |
| Дох-ть за 3 года | -4.58% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.53% | 10.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.04% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.44 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.29% |
| Макс. просадка | -95.61% | -82.43% |
| Current Drawdown | -95.48% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между SEF и XLF составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SEF и XLF
С начала года, SEF показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -12.04% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и XLF
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEF c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и XLF
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности XLF в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 5.26% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и XLF
Максимальная просадка SEF за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и XLF
ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 3.65% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.