PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с XLF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs 13.68%/yr for XLF. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SEF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -12.50% против 13.68% соответственно.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

XLF

1 день
-0.30%
1 месяц
3.79%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-2.77%
1 год
5.77%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.67%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-1.07%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between SEF and XLF is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

-0.97

The correlation between SEF and XLF has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и XLF

Секторы
SEF
XLF

Финансовые услуги

71.2%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
71.2%
XLF
98.0%

Сырьевые материалы

SEF

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

XLF

-

Энергетика

SEF

-

XLF

-

Здравоохранение

SEF

-

XLF

-

Промышленность

SEF

-

XLF
0.2%

Недвижимость

SEF

-

XLF

-

Технологии

SEF

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

SEF

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFNSEF с SVIX
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SEF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.40

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.64

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.39

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

1.00

-1.33

SEF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и XLF

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-82.69%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-14.79%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-15.54%

-23.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-25.81%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-42.86%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-3.93%

-92.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-19.99%

-62.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.79%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и XLF

ProShares Short Financials (SEF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.05% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.15%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.26%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

14.57%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

18.57%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

22.11%

-1.63%

Сравнение комиссий SEF и XLF

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и XLF

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XLF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.50%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SEF and XLF have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.15%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.68% vs -12.50% for SEF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.68% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.50% for XLF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while XLF is Financials Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор