Сравнение SEF с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
SEF и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEF или XLF.
Корреляция
Корреляция между SEF и XLF составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SEF и XLF
Основные характеристики
SEF:
-1.53
XLF:
2.44
SEF:
-2.14
XLF:
3.46
SEF:
0.75
XLF:
1.44
SEF:
-0.23
XLF:
4.78
SEF:
-1.79
XLF:
14.16
SEF:
12.22%
XLF:
2.51%
SEF:
14.36%
XLF:
14.59%
SEF:
-96.40%
XLF:
-82.43%
SEF:
-96.38%
XLF:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -12.82% против 14.80% соответственно.
SEF
-6.32%
-6.08%
-16.55%
-21.70%
-13.88%
-12.82%
XLF
7.22%
6.87%
23.18%
35.06%
13.11%
14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и XLF
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEF и XLF
SEF
XLF
Сравнение SEF c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и XLF
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 2.74% | 2.57% | 2.38% | 0.39% | 0.00% | 0.13% | 0.96% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и XLF
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и XLF
ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.44% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.