Сравнение SEF с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
SEF и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEF или XLF.
Корреляция
Корреляция между SEF и XLF составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SEF и XLF
Основные характеристики
SEF:
-0.59
XLF:
0.92
SEF:
-0.75
XLF:
1.37
SEF:
0.90
XLF:
1.20
SEF:
-0.12
XLF:
1.20
SEF:
-0.99
XLF:
4.72
SEF:
11.96%
XLF:
3.94%
SEF:
20.04%
XLF:
20.15%
SEF:
-96.40%
XLF:
-82.43%
SEF:
-96.14%
XLF:
-7.66%
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -12.20% против 13.97% соответственно.
SEF
0.02%
1.21%
-3.19%
-12.51%
-15.20%
-12.20%
XLF
-0.28%
-2.42%
3.80%
19.47%
18.42%
13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и XLF
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEF и XLF
SEF
XLF
Сравнение SEF c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и XLF
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности XLF в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 5.44% | 5.72% | 4.44% | 0.39% | 0.00% | 0.13% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и XLF
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и XLF
ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 13.46% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.