PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -11.50%/yr vs 12.38%/yr for XLF. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SEF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -11.50% против 12.38% соответственно.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between SEF and XLF is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

-0.97

The correlation between SEF and XLF has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и XLF

Секторы
SEF
XLF

Финансовые услуги

65.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
65.0%
XLF
98.0%

Сырьевые материалы

SEF

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

XLF

-

Энергетика

SEF

-

XLF

-

Здравоохранение

SEF

-

XLF

-

Промышленность

SEF

-

XLF
0.2%

Недвижимость

SEF

-

XLF

-

Технологии

SEF

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

SEF

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPYSEF с SVIX
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SEF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.08

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.20

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.08

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

0.20

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.56

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.20

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SEF и XLF

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-82.69%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-14.79%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-15.54%

-23.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-25.81%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-42.86%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-9.34%

-86.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-20.03%

-62.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

5.66%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и XLF

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.29%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.94%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.41%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

18.63%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

22.16%

-1.64%

Сравнение комиссий SEF и XLF

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и XLF

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SEF and XLF have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (3.29%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.38% vs -11.50% for SEF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.38% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.56% for XLF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while XLF is Financials Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.08% for XLF.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор