Сравнение SEF с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
SEF и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -11.67% против 12.45% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и XLF
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
SEF vs. XLF — Ранг доходности на риск
SEF
XLF
Сравнение SEF c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.19 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.50 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.56 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.20 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SEF и XLF составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и XLF
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и XLF
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -82.69% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -14.79% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -25.81% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -42.86% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -11.89% | -84.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -20.10% | -62.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 4.96% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и XLF
ProShares Short Financials (SEF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.86% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.76% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 11.45% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 19.25% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.69% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 22.18% | -1.64% |