Сравнение SEF с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
SEF и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SEF и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -0.81% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и CRCD
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
SEF vs. CRCD — Ранг доходности на риск
SEF
CRCD
Сравнение SEF c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SEF и CRCD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и CRCD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и CRCD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -94.38% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -89.73% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -41.29% | -41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 203.67% | -184.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 203.67% | -185.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 203.67% | -183.13% |