Сравнение SEF с CRCD
SEF (ProShares Short Financials) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while CRCD is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности SEF и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -0.81% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between SEF and CRCD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. CRCD — Ранг доходности на риск
SEF
CRCD
Сравнение SEF c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SEF и CRCD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -96.95% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -94.31% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -54.51% | -28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 204.54% | -190.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 204.54% | -186.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 204.54% | -184.02% |
Сравнение комиссий SEF и CRCD
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и CRCD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and CRCD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для SEF и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор