Сравнение SEF с WTID
SEF (ProShares Short Financials) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SEF returned -12.03%/yr vs -46.48%/yr for WTID. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEF и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -60.51%.
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
WTID
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -12.26%
- 6 месяцев
- -52.15%
- С начала года
- -60.51%
- 1 год
- -66.29%
- 3 года*
- -46.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -1.77% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.51% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
Correlation
The correlation between SEF and WTID is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.30 |
The correlation between SEF and WTID shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SEF и WTID
Секторы
SEF
WTID
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SEF
WTID
-
Сырьевые материалы
SEF
-
WTID
-
Коммуникационные услуги
SEF
-
WTID
-
Потребительский циклический сектор
SEF
-
WTID
-
Потребительский защитный сектор
SEF
-
WTID
-
Энергетика
SEF
-
WTID
Здравоохранение
SEF
-
WTID
-
Промышленность
SEF
-
WTID
-
Недвижимость
SEF
-
WTID
-
Технологии
SEF
-
WTID
-
Коммунальные услуги
SEF
-
WTID
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. WTID — Ранг доходности на риск
SEF
WTID
Сравнение SEF c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.42 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и WTID
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -90.35% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -74.87% | +60.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | -87.36% | +47.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -88.36% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -55.44% | -27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 46.70% | -41.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и WTID
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 23.71%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 23.71% | -19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 55.61% | -44.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 68.49% | -53.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 70.60% | -52.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 70.60% | -50.16% |
Сравнение комиссий SEF и WTID
И SEF, и WTID имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и WTID
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and WTID have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (23.71%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs WTID's -90.35%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.03% vs -46.48% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.03% return vs -46.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF and WTID have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for WTID.
SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор