PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с WTID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с WTID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SEF returned -12.09%/yr vs -46.15%/yr for WTID. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -53.52%.

SEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.80%
6 месяцев
4.11%
1 год
-2.58%
3 года*
-12.09%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-12.45%

WTID

1 день
-1.82%
1 месяц
20.85%
С начала года
-53.52%
6 месяцев
-54.10%
1 год
-61.42%
3 года*
-46.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и WTID

2026 (YTD)202520242023
SEF
ProShares Short Financials		2.80%-9.82%-17.81%-1.77%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-53.52%-44.50%-7.93%-16.93%

Correlation

The correlation between SEF and WTID is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.31

The correlation between SEF and WTID shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEF и WTID

Секторы
SEF
WTID

Финансовые услуги

71.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
71.2%
WTID

-

Сырьевые материалы

SEF

-

WTID

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

WTID

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

WTID

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

WTID

-

Энергетика

SEF

-

WTID
100.0%

Здравоохранение

SEF

-

WTID

-

Промышленность

SEF

-

WTID

-

Недвижимость

SEF

-

WTID

-

Технологии

SEF

-

WTID

-

Коммунальные услуги

SEF

-

WTID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKDWTID с BERZ

Доходность на риск

SEF vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 77
Ранг коэф-та Мартина
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFWTIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.92

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.53

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.82

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.40

+0.85

SEF vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа WTID равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и WTID

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и WTID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-90.35%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-74.87%

+63.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-88.99%

+49.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

-86.31%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-54.89%

-27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

44.00%

-39.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и WTID

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.04%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

22.02%

-17.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

54.34%

-43.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

67.79%

-53.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

70.49%

-52.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

70.49%

-50.01%

Сравнение комиссий SEF и WTID

И SEF, и WTID имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и WTID

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.54%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and WTID have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.02%) compared to SEF (4.04%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs WTID's -90.35%.

On 3-year performance, SEF leads with -12.09% vs -46.15% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.09% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and WTID have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for WTID.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и WTID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор