PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с WTID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с WTID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SEF returned -10.34%/yr vs -48.40%/yr for WTID. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -62.23%.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и WTID

2026 (YTD)202520242023
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-1.44%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%

Correlation

The correlation between SEF and WTID is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.31

Over the past year, the correlation between SEF and WTID has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEF и WTID

Секторы
SEF
WTID

Финансовые услуги

65.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
65.0%
WTID

-

Сырьевые материалы

SEF

-

WTID

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

WTID

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

WTID

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

WTID

-

Энергетика

SEF

-

WTID
100.0%

Здравоохранение

SEF

-

WTID

-

Промышленность

SEF

-

WTID

-

Недвижимость

SEF

-

WTID

-

Технологии

SEF

-

WTID

-

Коммунальные услуги

SEF

-

WTID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BERZWTID с BRKD

Доходность на риск

SEF vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFWTIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.10

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-2.24

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.77

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.94

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.55

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа WTID равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFWTIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-1.10

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.61

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SEF и WTID

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и WTID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-90.35%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-78.12%

+68.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-88.99%

+49.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-88.87%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-54.44%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

47.10%

-41.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и WTID

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

25.63%

-22.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

53.59%

-42.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

66.54%

-52.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

70.34%

-52.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

70.34%

-49.82%

Сравнение комиссий SEF и WTID

И SEF, и WTID имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и WTID

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and WTID have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs WTID's -90.35%.

On 3-year performance, SEF leads with -10.34% vs -48.40% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEF has performed better with a -10.34% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and WTID have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for WTID.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и WTID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор