Сравнение SEF с MUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).
SEF и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SEF и MUD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -5.04% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и MUD
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.
Доходность на риск
SEF vs. MUD — Ранг доходности на риск
SEF
MUD
Сравнение SEF c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -1.26 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -2.97 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.67 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.91 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.25 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -1.26 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -1.07 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SEF и MUD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и MUD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MUD в 7.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и MUD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и MUD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -89.63% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -89.63% | +69.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -86.10% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -45.31% | -37.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 65.64% | -51.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и MUD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 22.32% | -17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 49.43% | -38.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 65.07% | -45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 63.70% | -45.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 63.70% | -43.15% |