PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с PSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds from ProShares - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -11.50%/yr vs -19.23%/yr for PSQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции SEF превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -11.50% против -19.23% соответственно.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

PSQ

1 день
0.28%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-26.29%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-14.55%
10 лет*
-19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.45%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between SEF and PSQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SEF and PSQ has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEF и PSQ

Секторы
SEF
PSQ

Финансовые услуги

65.0%
74.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
65.0%
PSQ
74.7%

Сырьевые материалы

SEF

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

PSQ

-

Энергетика

SEF

-

PSQ

-

Здравоохранение

SEF

-

PSQ

-

Промышленность

SEF

-

PSQ

-

Недвижимость

SEF

-

PSQ

-

Технологии

SEF

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

SEF

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с EUFNSEF с SPYSEF с SVIX
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

SEF vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.65

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-2.46

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.74

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.98

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-2.12

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-1.65

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.87

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.76

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SEF и PSQ

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-98.26%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-26.93%

+17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-49.65%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-60.91%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-88.98%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-98.25%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-73.97%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

12.41%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и PSQ

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.50%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.14%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

16.01%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

22.43%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

22.25%

-1.73%

Сравнение комиссий SEF и PSQ

И SEF, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и PSQ

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности PSQ в 5.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.24%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and PSQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (4.50%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, SEF leads with -11.50% vs -19.23% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SEF has performed better with a -11.50% return vs -19.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 3.35% for SEF.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор