Сравнение SEF с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short QQQ (PSQ).
SEF и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SEF превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -11.67% против -17.31% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и PSQ
И SEF, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. PSQ — Ранг доходности на риск
SEF
PSQ
Сравнение SEF c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.79 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -1.00 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.54 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.68 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.79 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.78 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.72 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SEF и PSQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и PSQ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и PSQ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -97.99% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.97% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -54.95% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -87.30% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -97.79% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -73.77% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 27.26% | -12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и PSQ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.68% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 12.84% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 22.56% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 22.44% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 22.20% | -1.66% |