Сравнение SKRE с SARK
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SKRE is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs -12.55% for SARK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -41.43% |
Correlation
The correlation between SKRE and SARK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between SKRE and SARK shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SARK — Ранг доходности на риск
SKRE
SARK
Сравнение SKRE c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.48 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.84 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SARK
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -81.07% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -26.34% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -79.36% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -47.24% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 15.03% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SARK
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 8.83% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 26.97% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 36.11% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 55.89% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 55.89% | -0.77% |
Сравнение комиссий SKRE и SARK
И SKRE, и SARK имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SARK
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SARK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -46.37% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE and SARK have the same expense ratio: 0.75% per year.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.40% for SKRE.
They also come from different issuers: Tuttle and AXS.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор