Сравнение SARK с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
SARK и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и VIXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 30.93%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и VIXY
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.
Доходность на риск
SARK vs. VIXY — Ранг доходности на риск
SARK
VIXY
Сравнение SARK c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.45 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | -0.27 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.48 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.61 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.45 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.68 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SARK и VIXY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и VIXY
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и VIXY
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и VIXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -100.00% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -69.84% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -100.00% | +23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -92.10% | +46.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 54.73% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и VIXY
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 29.36% | -16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 47.36% | -20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 75.05% | -28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 71.36% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 72.66% | -15.72% |