PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с VIXY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

SARK и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или VIXY.

Корреляция

Корреляция между SARK и VIXY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SARK и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

VIXY:

0.22

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.17

VIXY:

1.15

Коэф-т Омега

SARK:

0.98

VIXY:

1.14

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.43

VIXY:

0.19

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.80

VIXY:

0.49

Индекс Язвы

SARK:

42.51%

VIXY:

39.06%

Дневная вол-ть

SARK:

80.23%

VIXY:

96.75%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

SARK:

-64.56%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 18.90%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 30.43%.

SARK

С начала года

18.90%

1 месяц

-14.12%

6 месяцев

1.28%

1 год

-37.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIXY

С начала года

30.43%

1 месяц

-24.63%

6 месяцев

32.94%

1 год

22.44%

5 лет

-51.40%

10 лет

-44.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SARK и VIXY

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.

VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VIXY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и VIXY

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		13.03%15.49%12.57%25.22%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SARK и VIXY

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и VIXY

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.75%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 27.38%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...