PortfoliosLab logo
Сравнение SARK с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SARK и VIXY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SARK и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-82.12%
SARK
VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

VIXY:

0.14

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.23

VIXY:

1.06

Коэф-т Омега

SARK:

0.97

VIXY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.45

VIXY:

0.14

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.87

VIXY:

0.35

Индекс Язвы

SARK:

41.33%

VIXY:

39.45%

Дневная вол-ть

SARK:

80.22%

VIXY:

96.69%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

SARK:

-64.28%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 37.52%.


SARK

С начала года

19.85%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-36.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIXY

С начала года

37.52%

1 месяц

34.50%

6 месяцев

13.55%

1 год

12.16%

5 лет

-53.22%

10 лет

-44.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SARK и VIXY

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.


График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%
График комиссии SARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SARK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SARK: -0.45
VIXY: 0.14
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SARK: -0.23
VIXY: 1.06
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SARK: 0.97
VIXY: 1.13
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SARK: -0.45
VIXY: 0.15
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SARK: -0.87
VIXY: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VIXY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.14
SARK
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и VIXY

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
12.92%15.49%12.57%25.22%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SARK и VIXY

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.28%
-86.68%
SARK
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и VIXY

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 31.74%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 48.02%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.74%
48.02%
SARK
VIXY