Сравнение SARK с VIXY
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. SARK is actively managed, while VIXY is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.28%/yr vs -40.03%/yr for VIXY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности SARK и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -10.65%.
SARK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- -30.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
Сравнение доходности по годам SARK и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.13% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -10.92% |
Correlation
The correlation between SARK and VIXY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between SARK and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. VIXY — Ранг доходности на риск
SARK
VIXY
Сравнение SARK c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.96 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.48 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и VIXY
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -100.00% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -54.21% | +27.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -79.94% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.28% | -100.00% | +20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.82% | -92.19% | +45.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 35.72% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и VIXY
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.56%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 17.00% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 43.83% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 56.43% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.13% | 70.37% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.13% | 71.92% | -15.79% |
Сравнение комиссий SARK и VIXY
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и VIXY
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and VIXY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to SARK (12.56%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs VIXY's -100.00%.
On 3-year performance, SARK leads with -30.28% vs -40.03% for VIXY. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -30.28% return vs -40.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for VIXY.
SARK is categorized as Inverse Equities, while VIXY is Volatility. They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.85% for VIXY.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор