Сравнение SARK с VIXY
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. SARK is actively managed, while VIXY is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.74%/yr vs -42.73%/yr for VIXY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности SARK и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -8.27%.
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -53.80%
- 3 года*
- -42.73%
- 5 лет*
- -46.70%
- 10 лет*
- -47.13%
Сравнение доходности по годам SARK и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -8.27% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -12.36% |
Correlation
The correlation between SARK and VIXY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between SARK and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. VIXY — Ранг доходности на риск
SARK
VIXY
Сравнение SARK c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.95 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.34 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.69 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и VIXY
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -100.00% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -56.72% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -81.00% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -100.00% | +20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.46% | -92.18% | +45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 40.22% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и VIXY
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 8.03% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 41.47% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 55.89% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.24% | 70.31% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.24% | 72.48% | -16.24% |
Сравнение комиссий SARK и VIXY
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и VIXY
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and VIXY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.13%) compared to VIXY (8.03%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs VIXY's -100.00%.
On 3-year performance, SARK leads with -30.74% vs -42.73% for VIXY. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -30.74% return vs -42.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for VIXY.
SARK is categorized as Inverse Equities, while VIXY is Volatility. They also come from different issuers: AXS and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.85% for VIXY.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор