PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SARK с WEBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SARK и WEBS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SARK и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
-55.73%
SARK
WEBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.14

WEBS:

-0.10

Коэф-т Сортино

SARK:

0.36

WEBS:

0.36

Коэф-т Омега

SARK:

1.04

WEBS:

1.04

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.14

WEBS:

-0.07

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.27

WEBS:

-0.17

Индекс Язвы

SARK:

40.06%

WEBS:

41.50%

Дневная вол-ть

SARK:

77.96%

WEBS:

67.44%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

WEBS:

-99.41%

Текущая просадка

SARK:

-54.40%

WEBS:

-98.74%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 53.02%, что значительно ниже, чем у WEBS с доходностью 64.36%.


SARK

С начала года

53.02%

1 месяц

52.77%

6 месяцев

-7.20%

1 год

-11.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WEBS

С начала года

64.36%

1 месяц

68.02%

6 месяцев

12.25%

1 год

-10.90%

5 лет

-52.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SARK и WEBS

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.


WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBS: 1.07%
График комиссии SARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SARK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и WEBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SARK: -0.14
WEBS: -0.10
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SARK: 0.36
WEBS: 0.36
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SARK: 1.04
WEBS: 1.04
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SARK: -0.14
WEBS: -0.07
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SARK: -0.27
WEBS: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа WEBS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.10
SARK
WEBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и WEBS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности WEBS в 2.80%


TTM202420232022202120202019
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
10.12%15.49%4.19%25.22%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
2.80%6.22%6.73%0.02%0.00%0.11%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SARK и WEBS

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и WEBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.40%
-89.97%
SARK
WEBS

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и WEBS

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 36.47% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) с волатильностью 33.92%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.47%
33.92%
SARK
WEBS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab