PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с WEBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с WEBS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS).

SARK и WEBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. WEBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или WEBS.

Корреляция

Корреляция между SARK и WEBS составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SARK и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-73.62%
SARK
WEBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

WEBS:

-0.64

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.23

WEBS:

-0.69

Коэф-т Омега

SARK:

0.97

WEBS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.45

WEBS:

-0.50

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.87

WEBS:

-1.15

Индекс Язвы

SARK:

41.33%

WEBS:

42.92%

Дневная вол-ть

SARK:

80.22%

WEBS:

77.04%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

WEBS:

-99.41%

Текущая просадка

SARK:

-64.28%

WEBS:

-99.25%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у WEBS с доходностью -2.04%.

SARK

С начала года

19.85%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-35.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WEBS

С начала года

-2.04%

1 месяц

-12.78%

6 месяцев

-30.70%

1 год

-47.84%

5 лет

-50.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SARK и WEBS

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.

WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBS: 1.07%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
График комиссии SARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SARK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и WEBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SARK: -0.45
WEBS: -0.64
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SARK: -0.23
WEBS: -0.69
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SARK: 0.97
WEBS: 0.91
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SARK: -0.45
WEBS: -0.52
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SARK: -0.87
WEBS: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа WEBS равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.64
SARK
WEBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и WEBS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности WEBS в 6.55%

TTM202420232022202120202019
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		12.92%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		6.55%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SARK и WEBS

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и WEBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.28%
-94.02%
SARK
WEBS

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и WEBS

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 31.74%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) волатильность равна 54.11%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.74%
54.11%
SARK
WEBS