PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с WEBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с WEBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). SARK is actively managed, while WEBS is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs -49.50%/yr for WEBS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SARK charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for WEBS.

Доходность

Сравнение доходности SARK и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у WEBS с доходностью -17.52%.

SARK

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-35.40%
3 года*
-31.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и WEBS

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-9.16%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%24.45%

Correlation

The correlation between SARK and WEBS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between SARK and WEBS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с HOODSARK с PGRSARK с ATO
Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGDWEBS с SPXS

Доходность на риск

SARK vs. WEBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARKWEBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.51

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-0.46

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.95

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.55

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.25

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. WEBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WEBS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARKWEBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.59

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SARK и WEBS

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и WEBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKWEBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-99.63%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.75%

-53.54%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-90.33%

+15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.95%

-99.60%

+19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.49%

-91.10%

+44.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.56%

23.38%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и WEBS

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKWEBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

15.71%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.16%

43.40%

-18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

57.59%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.23%

81.78%

-25.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.23%

89.82%

-33.59%

Сравнение комиссий SARK и WEBS

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и WEBS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности WEBS в 3.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.10%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

SARK and WEBS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs WEBS's -99.63%.

On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -49.50% for WEBS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -49.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.10% for SARK.

SARK is categorized as Inverse Equities, while WEBS is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.07% for WEBS.

WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и WEBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор