PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с WEBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с WEBS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS).

SARK и WEBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. WEBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или WEBS.

Корреляция

Корреляция между SARK и WEBS составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SARK и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

WEBS:

-0.67

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.17

WEBS:

-0.74

Коэф-т Омега

SARK:

0.98

WEBS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.43

WEBS:

-0.51

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.80

WEBS:

-1.13

Индекс Язвы

SARK:

42.51%

WEBS:

44.56%

Дневная вол-ть

SARK:

80.23%

WEBS:

76.50%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

WEBS:

-99.41%

Текущая просадка

SARK:

-64.56%

WEBS:

-99.32%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у WEBS с доходностью -11.61%.

SARK

С начала года

18.90%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

1.28%

1 год

-35.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WEBS

С начала года

-11.61%

1 месяц

-20.13%

6 месяцев

-22.81%

1 год

-51.26%

5 лет

-49.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SARK и WEBS

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.

WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и WEBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа WEBS равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и WEBS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности WEBS в 7.26%

TTM202420232022202120202019
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		13.03%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		7.26%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SARK и WEBS

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и WEBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и WEBS

Загрузка...