PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с PGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с PGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR).

SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SARK и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и PGR

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		8.23%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
PGR
The Progressive Corporation		-9.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%.

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGR

1 день
-2.46%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-27.58%
3 года*
13.94%
5 лет*
17.76%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с VIXYSARK с HOODSARK с SHSARK с SPY
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с BROPGR с MCHPPGR с METPGR с AON

Доходность на риск

SARK vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARKPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-1.11

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-1.45

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.82

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.93

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-1.50

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARKPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-1.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.58

-0.77

Корреляция

Корреляция между SARK и PGR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и PGR

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PGR в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		7.19%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SARK и PGR

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и PGR.

Загрузка...

Показатели просадок

SARKPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-71.06%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-29.40%

-30.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.11%

-29.31%

-46.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-14.47%

-30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.97%

18.11%

+29.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и PGR

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SARKPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

5.99%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

17.12%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

25.03%

+21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.94%

24.50%

+32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.94%

24.36%

+32.58%