PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с PGR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR).

SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или PGR.

Корреляция

Корреляция между SARK и PGR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SARK и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.08%
191.36%
SARK
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

PGR:

1.10

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.24

PGR:

1.57

Коэф-т Омега

SARK:

0.97

PGR:

1.22

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.46

PGR:

2.20

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.88

PGR:

5.57

Индекс Язвы

SARK:

41.21%

PGR:

4.87%

Дневная вол-ть

SARK:

80.19%

PGR:

24.64%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

SARK:

-63.48%

PGR:

-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 12.92%.

SARK

С начала года

22.54%

1 месяц

27.26%

6 месяцев

-22.44%

1 год

-34.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PGR

С начала года

12.92%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

9.60%

1 год

27.62%

5 лет

28.86%

10 лет

29.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SARK: -0.45
PGR: 1.10
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SARK: -0.24
PGR: 1.57
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SARK: 0.97
PGR: 1.22
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SARK: -0.46
PGR: 2.20
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SARK: -0.88
PGR: 5.57

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
1.10
SARK
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и PGR

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности PGR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		12.64%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок SARK и PGR

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.48%
-8.91%
SARK
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и PGR

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 32.66% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.66%
13.76%
SARK
PGR