PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с PGR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR).

SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или PGR.

Корреляция

Корреляция между SARK и PGR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SARK и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.51

PGR:

1.52

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.45

PGR:

1.93

Коэф-т Омега

SARK:

0.95

PGR:

1.27

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.53

PGR:

2.86

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.97

PGR:

7.21

Индекс Язвы

SARK:

43.76%

PGR:

4.88%

Дневная вол-ть

SARK:

78.67%

PGR:

24.68%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

SARK:

-68.21%

PGR:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 19.72%.

SARK

С начала года

6.68%

1 месяц

-19.46%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-40.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PGR

С начала года

19.72%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

11.40%

1 год

37.20%

5 лет

32.59%

10 лет

29.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и PGR

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности PGR в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		14.52%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.74%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок SARK и PGR

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и PGR

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...