PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SARK с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с PGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AXS, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 22.68%/yr for PGR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SARK и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -3.79%.

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и PGR

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.50%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%8.05%

Correlation

The correlation between SARK and PGR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.01

Over the past year, SARK and PGR have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с HOODSARK с ATO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

SARK vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.44

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.45

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.56

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.95

+0.11

SARK vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и PGR

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-71.06%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-19.79%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-30.35%

-44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-24.68%

-54.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-14.55%

-32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

11.66%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и PGR

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 8.83%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

13.88%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

20.08%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

25.25%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.89%

25.15%

+30.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.89%

24.78%

+31.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и PGR

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PGR в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SARK and PGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs PGR's -71.06%.

SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор