Сравнение SARK с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
SARK и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 7.77% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -7.20%.
SARK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и HIBS
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
SARK vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SARK
HIBS
Сравнение SARK c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.88 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -1.68 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.91 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.03 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.88 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.69 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SARK и HIBS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и HIBS
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности HIBS в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.61% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и HIBS
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.96% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -88.93% | +29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.21% | -99.96% | +23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -92.96% | +47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.07% | 78.27% | -30.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и HIBS
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.85%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.17%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 27.17% | -15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 54.07% | -26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.25% | 90.44% | -44.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.92% | 82.08% | -25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.92% | 95.34% | -38.42% |