Сравнение SARK с HIBS
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs -63.10%/yr for HIBS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SARK charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SARK и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | 4.69% |
Correlation
The correlation between SARK and HIBS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between SARK and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SARK
HIBS
Сравнение SARK c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.99 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.50 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.73 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и HIBS
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.98% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -83.13% | +42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -96.48% | +22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -99.98% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -93.14% | +46.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 54.63% | -24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и HIBS
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 22.04% | -12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 52.82% | -27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 67.45% | -31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 82.46% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 94.78% | -38.55% |
Сравнение комиссий SARK и HIBS
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и HIBS
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности HIBS в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and HIBS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs HIBS's -99.98%.
On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -63.10% for HIBS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -63.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.06% for HIBS.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор