PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с HIBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с HIBS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).

SARK и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или HIBS.

Корреляция

Корреляция между SARK и HIBS составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SARK и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.55

HIBS:

-0.51

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.46

HIBS:

-0.30

Коэф-т Омега

SARK:

0.95

HIBS:

0.96

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.54

HIBS:

-0.49

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.97

HIBS:

-1.46

Индекс Язвы

SARK:

43.90%

HIBS:

33.40%

Дневная вол-ть

SARK:

78.70%

HIBS:

93.98%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

HIBS:

-99.90%

Текущая просадка

SARK:

-69.03%

HIBS:

-99.90%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -36.18%.

SARK

С начала года

3.92%

1 месяц

-23.77%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-42.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIBS

С начала года

-36.18%

1 месяц

-51.20%

6 месяцев

-37.98%

1 год

-48.11%

5 лет

-67.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SARK и HIBS

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIBS в 1.07%.

HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и HIBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBS равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и HIBS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности HIBS в 7.87%

TTM202420232022202120202019
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		14.91%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		7.87%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SARK и HIBS

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и HIBS

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.67%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...