Сравнение SARK с HIBS
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs -60.94%/yr for HIBS. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SARK charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SARK и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -61.63%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
HIBS
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -61.63%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -60.94%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.08M | $5.48M | $4.97M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -61.63% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | 6.86% |
Correlation
The correlation between SARK and HIBS is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between SARK and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SARK
HIBS
Сравнение SARK c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.97 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.52 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и HIBS
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.98% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -78.96% | +52.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -96.91% | +22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -99.98% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -93.25% | +45.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 50.04% | -35.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и HIBS
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 30.63% | -19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 67.54% | -39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 80.79% | -44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 84.15% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 95.42% | -39.68% |
Сравнение комиссий SARK и HIBS
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и HIBS
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности HIBS в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.25% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and HIBS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (30.63%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs HIBS's -99.98%.
On 3-year performance, SARK leads with -28.35% vs -60.94% for HIBS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -28.35% return vs -60.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 3.02% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.06% for HIBS.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор