PortfoliosLab logo
Сравнение SARK с HIBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SARK и HIBS составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SARK и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-74.01%
SARK
HIBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

HIBS:

-0.29

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.23

HIBS:

0.21

Коэф-т Омега

SARK:

0.97

HIBS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.45

HIBS:

-0.27

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.87

HIBS:

-0.89

Индекс Язвы

SARK:

41.33%

HIBS:

30.60%

Дневная вол-ть

SARK:

80.22%

HIBS:

92.25%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

HIBS:

-99.87%

Текущая просадка

SARK:

-64.28%

HIBS:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -1.26%.


SARK

С начала года

19.85%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-35.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIBS

С начала года

-1.26%

1 месяц

-19.11%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-24.65%

5 лет

-65.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SARK и HIBS

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIBS в 1.07%.


График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%
График комиссии SARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SARK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и HIBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SARK: -0.45
HIBS: -0.29
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SARK: -0.23
HIBS: 0.21
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SARK: 0.97
HIBS: 1.03
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SARK: -0.45
HIBS: -0.31
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SARK: -0.87
HIBS: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа HIBS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.29
SARK
HIBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и HIBS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности HIBS в 5.09%


TTM202420232022202120202019
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
12.92%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.09%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SARK и HIBS

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.28%
-85.67%
SARK
HIBS

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и HIBS

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 31.74%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 71.70%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.74%
71.70%
SARK
HIBS