PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%.


SARK

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-35.40%
3 года*
-31.10%
5 лет*
10 лет*

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и ARKK


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-9.16%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
ARKK
ARK Innovation ETF
4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-21.11%

Correlation

The correlation between SARK and ARKK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between SARK and ARKK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

ARK Innovation ETF

Доходность на риск

SARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SARKARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.22

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.71

-3.87

SARK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SARKARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.05

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.35

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SARK и ARKK

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-80.97%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.75%

-31.35%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-39.56%

-34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.95%

-48.15%

-31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.49%

-30.13%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.56%

14.09%

+16.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ARKK

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 9.19% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.47%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.16%

25.18%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

36.42%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.23%

46.29%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.23%

40.26%

+15.97%

Сравнение комиссий SARK и ARKK

И SARK, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ARKK

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.10%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SARK and ARKK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, ARKK leads with 24.28% vs -31.10% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 24.28% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for ARKK.

SARK is categorized as Inverse Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: AXS and ARK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор