Сравнение SARK с ARKK
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs 19.18%/yr for ARKK. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SARK и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.96%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
ARKK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.89%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -8.89%
- 10 лет*
- 14.73%
- Всё время*
- 12.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $400.87M | $379.31M | $522.14M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.96% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -22.92% |
Correlation
The correlation between SARK and ARKK is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between SARK and ARKK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск
SARK
ARKK
Сравнение SARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.16 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.31 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и ARKK
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -80.97% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -31.35% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -39.56% | -34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -50.67% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -30.40% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 15.69% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и ARKK
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 11.51% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 11.12% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 27.98% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 36.66% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 46.61% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 40.51% | +15.23% |
Сравнение комиссий SARK и ARKK
И SARK, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и ARKK
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and ARKK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to ARKK (11.12%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ARKK's -80.97%.
On 3-year performance, ARKK leads with 19.18% vs -28.35% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 19.18% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for ARKK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: AXS and ARK.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор