PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SARK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с ARKK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 15.88%/yr for ARKK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.33%.

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
-3.68%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-6.42%
С начала года
-0.33%
1 год
1.89%
3 года*
15.88%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.50%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.33%35.49%8.40%69.04%-66.97%-22.92%

Correlation

The correlation between SARK and ARKK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between SARK and ARKK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SARK:
SARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOODSARK с ATO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

SARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.05

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.33

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.06

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.13

-0.96

SARK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и ARKK

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-80.97%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-31.35%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-39.56%

-34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-50.35%

-29.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-30.30%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

14.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ARKK

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 8.83% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.07%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

27.12%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

36.49%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.89%

46.50%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.89%

40.42%

+15.47%

Сравнение комиссий SARK и ARKK

И SARK, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ARKK

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SARK and ARKK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.07%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, ARKK leads with 15.88% vs -26.33% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 15.88% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for ARKK.

SARK is categorized as Inverse Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: AXS and ARK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор