PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK).

SARK и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		7.77%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-21.11%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%.

SARK

1 день
-0.43%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.77%
6 месяцев
20.68%
1 год
-30.95%
3 года*
-28.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SARK:
SARK с WEBSSARK с HIBSSARK с VIXYSARK с HOODSARK с SHSARK с PGRSARK с SPY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий SARK и ARKK

И SARK, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

SARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARKARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.93

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

1.56

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.39

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

3.54

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARKARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.93

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.32

-0.51

Корреляция

Корреляция между SARK и ARKK составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ARKK

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.61%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SARK и ARKK

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

SARKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-80.97%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-31.35%

-28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.21%

-55.61%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.23%

-29.82%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.07%

12.27%

+35.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ARKK

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 11.85% и 11.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SARKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

11.92%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

27.61%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.25%

42.55%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.92%

46.37%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.92%

40.10%

+16.82%