PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.96%.


SARK

1 день
0.70%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
-14.28%
С начала года
-6.71%
1 год
-15.29%
3 года*
-28.35%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-12.46%

ARKK

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.89%
6 месяцев
8.84%
С начала года
-0.96%
1 год
4.89%
3 года*
19.18%
5 лет*
-8.89%
10 лет*
14.73%
Всё время*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$400.87M$379.31M$522.14M
$5.06M$4.59M$6.10M

Сравнение доходности по годам SARK и ARKK


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.71%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
ARKK
ARK Innovation ETF
-0.96%35.49%8.40%69.04%-66.97%-22.92%

Correlation

The correlation between SARK and ARKK is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between SARK and ARKK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

ARK Innovation ETF

Доходность на риск

SARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SARKARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.16

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

0.31

-1.37

SARK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и ARKK

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-80.97%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-31.35%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-39.56%

-34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-50.67%

-28.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-30.40%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

15.69%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ARKK

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 11.51% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

11.12%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

27.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.36%

36.66%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.74%

46.61%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

40.51%

+15.23%

Сравнение комиссий SARK и ARKK

И SARK, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ARKK

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SARK and ARKK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (11.51%) compared to ARKK (11.12%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, ARKK leads with 19.18% vs -28.35% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 19.18% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for ARKK.

SARK is categorized as Inverse Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: AXS and ARK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор