Сравнение SARK с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH).
SARK и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или SH.
Корреляция
Корреляция между SARK и SH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SH
Основные характеристики
SARK:
-0.86
SH:
-0.97
SARK:
-1.23
SH:
-1.41
SARK:
0.85
SH:
0.85
SARK:
-0.71
SH:
-0.13
SARK:
-1.66
SH:
-1.33
SARK:
33.18%
SH:
9.28%
SARK:
64.43%
SH:
12.71%
SARK:
-77.12%
SH:
-93.70%
SARK:
-76.26%
SH:
-93.57%
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -1.79%.
SARK
-20.33%
-13.12%
-63.32%
-53.32%
N/A
N/A
SH
-1.79%
-1.37%
-8.64%
-11.67%
-12.96%
-12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SH
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SARK и SH
SARK
SH
Сравнение SARK c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SH
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что больше доходности SH в 6.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 19.44% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 6.31% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SH
Максимальная просадка SARK за все время составила -77.12%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SH
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.