Сравнение SARK с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH).
SARK и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или SH.
Корреляция
Корреляция между SARK и SH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SH
Основные характеристики
SARK:
-0.14
SH:
0.52
SARK:
0.36
SH:
1.02
SARK:
1.04
SH:
1.11
SARK:
-0.14
SH:
0.09
SARK:
-0.27
SH:
0.83
SARK:
40.06%
SH:
10.01%
SARK:
77.96%
SH:
15.81%
SARK:
-79.49%
SH:
-93.70%
SARK:
-54.40%
SH:
-92.37%
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 16.57%.
SARK
53.02%
40.95%
-7.20%
-12.24%
N/A
N/A
SH
16.57%
13.31%
15.42%
8.03%
-12.38%
-10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SH
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SARK и SH
SARK
SH
Сравнение SARK c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SH
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности SH в 4.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 10.12% | 15.49% | 12.57% | 8.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.83% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SH
Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SH
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 36.47% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.