Сравнение SARK с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH).
SARK и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или SH.
Основные характеристики
| SARK | SH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.92% | -15.83% |
| Дох-ть за 1 год | -45.22% | -22.53% |
| Дох-ть за 3 года | -4.16% | -6.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | -1.79 |
| Коэф-т Сортино | -1.13 | -2.62 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 0.72 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | -2.00 | -1.50 |
| Индекс Язвы | 21.80% | 14.54% |
| Дневная вол-ть | 52.76% | 12.22% |
| Макс. просадка | -65.01% | -93.65% |
| Текущая просадка | -65.01% | -93.65% |
Корреляция
Корреляция между SARK и SH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SH
С начала года, SARK показывает доходность -25.92%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -15.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SH
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SARK c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SH
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.97%, что больше доходности SH в 6.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 16.97% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 6.83% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SH
Максимальная просадка SARK за все время составила -65.01%, что меньше максимальной просадки SH в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SH
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.