Сравнение SARK с SH
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while SH is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.28%/yr vs -12.14%/yr for SH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SARK показывает доходность -6.13%, а SH немного ниже – -6.33%.
SARK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- -30.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -12.98%
Сравнение доходности по годам SARK и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.13% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
SH ProShares Short S&P500 | -6.33% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -2.08% |
Correlation
The correlation between SARK and SH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between SARK and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. SH — Ранг доходности на риск
SARK
SH
Сравнение SARK c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.88 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.64 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и SH
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -94.66% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -16.39% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -38.82% | -35.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.28% | -94.52% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.82% | -67.79% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 8.75% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SH
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 4.87% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 9.83% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 12.45% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.13% | 16.95% | +39.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.13% | 18.02% | +38.11% |
Сравнение комиссий SARK и SH
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SH
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SH в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.43% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and SH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (12.56%) compared to SH (4.87%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -12.14% vs -30.28% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -12.14% return vs -30.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.00% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.89% for SH.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор