PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с SH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH).

SARK и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или SH.

Корреляция

Корреляция между SARK и SH составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SARK и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

SH:

-0.22

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.17

SH:

-0.22

Коэф-т Омега

SARK:

0.98

SH:

0.97

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.43

SH:

-0.05

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.80

SH:

-0.56

Индекс Язвы

SARK:

42.51%

SH:

8.41%

Дневная вол-ть

SARK:

80.23%

SH:

19.16%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

SARK:

-64.56%

SH:

-93.21%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 3.81%.

SARK

С начала года

18.90%

1 месяц

-14.12%

6 месяцев

1.28%

1 год

-37.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SH

С начала года

3.81%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

6.66%

1 год

-4.12%

5 лет

-12.53%

10 лет

-11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SARK и SH

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

SH
ProShares Short S&P500
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SH равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SH

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности SH в 5.43%

TTM20242023202220212020201920182017
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		13.03%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		5.43%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SARK и SH

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SH

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...