Сравнение SARK с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH).
SARK и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SH
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
SARK vs. SH — Ранг доходности на риск
SARK
SH
Сравнение SARK c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.66 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | -0.82 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.46 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.56 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.56 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SARK и SH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SH
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SH
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -94.26% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -26.61% | -32.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -93.87% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -67.50% | +22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 21.86% | +26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SH
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 5.36% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 9.45% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 18.18% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 16.86% | +40.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 17.99% | +38.95% |