PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SARK и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и SH


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
8.23%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%.


SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий SARK и SH

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

SARK vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SARKSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.66

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.82

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.46

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.56

-0.17

SARK vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SARKSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.56

+0.37

Корреляция

Корреляция между SARK и SH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SH

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SH в 3.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SARK и SH

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


SARKSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-94.26%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-26.61%

-32.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.11%

-93.87%

+17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-67.50%

+22.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.97%

21.86%

+26.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SH

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SARKSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

5.36%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

9.45%

+17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

18.18%

+28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.94%

16.86%

+40.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.94%

17.99%

+38.95%