PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с HOOD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AXS, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SARK returned -30.30%/yr vs 121.59%/yr for HOOD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SARK и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.20%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -8.71%.

SARK

1 день
2.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-19.94%
3 года*
-30.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOD

1 день
-2.33%
1 месяц
40.21%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-14.13%
1 год
35.23%
3 года*
121.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.20%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-8.71%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.24%

Correlation

The correlation between SARK and HOOD is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.78

The correlation between SARK and HOOD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с ATO
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

SARK vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.51

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.19

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.62

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

1.10

-2.36

SARK vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и HOOD

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-90.21%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-57.26%

+30.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-57.26%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

-32.28%

-47.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.79%

-60.71%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

32.08%

-16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и HOOD

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.56%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.64%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

23.64%

-11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

50.77%

-24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

69.76%

-33.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

74.05%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

74.05%

-17.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и HOOD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы

SARK and HOOD have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (23.64%) compared to SARK (12.56%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор