PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SARK с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SARK и HOOD составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SARK и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.28%
16.29%
SARK
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.41

HOOD:

1.72

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.17

HOOD:

2.19

Коэф-т Омега

SARK:

0.98

HOOD:

1.29

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.39

HOOD:

1.56

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.77

HOOD:

8.11

Индекс Язвы

SARK:

39.89%

HOOD:

14.79%

Дневная вол-ть

SARK:

75.04%

HOOD:

69.76%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

SARK:

-65.55%

HOOD:

-39.37%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью 14.55%.


SARK

С начала года

15.60%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-32.03%

1 год

-32.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

14.55%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

88.60%

1 год

122.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SARK: -0.41
HOOD: 1.72
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SARK: -0.17
HOOD: 2.19
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SARK: 0.98
HOOD: 1.29
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SARK: -0.39
HOOD: 2.15
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SARK: -0.77
HOOD: 8.11

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
1.72
SARK
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и HOOD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
13.40%15.49%4.19%8.41%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SARK и HOOD

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.55%
-34.62%
SARK
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и HOOD

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 33.05% и 32.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.05%
32.57%
SARK
HOOD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab