PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SARK с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с HOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AXS, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 103.99%/yr for HOOD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SARK и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SARK показывает доходность -6.50%, а HOOD немного выше – -6.26%.

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOD

1 день
-8.24%
1 месяц
9.63%
6 месяцев
-3.92%
С начала года
-6.26%
1 год
2.68%
3 года*
103.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.50%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-6.26%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.24%

Correlation

The correlation between SARK and HOOD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.78

The correlation between SARK and HOOD has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с ATO
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

SARK vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.04

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.57

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.05

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.08

-0.92

SARK vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и HOOD

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-90.21%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-57.26%

+30.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-57.26%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-30.46%

-48.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-60.31%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

32.93%

-17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и HOOD

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 8.83%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

20.36%

-11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

52.74%

-25.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

69.64%

-33.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.89%

73.99%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.89%

73.99%

-18.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и HOOD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы

SARK and HOOD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (20.36%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор