PortfoliosLab logo
Сравнение SARK с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SARK и HOOD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SARK и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.08%
31.20%
SARK
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

HOOD:

2.37

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.24

HOOD:

2.67

Коэф-т Омега

SARK:

0.97

HOOD:

1.36

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.46

HOOD:

2.34

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.88

HOOD:

10.49

Индекс Язвы

SARK:

41.21%

HOOD:

17.18%

Дневная вол-ть

SARK:

80.19%

HOOD:

76.28%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

SARK:

-63.48%

HOOD:

-31.60%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 22.54%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 29.23%.


SARK

С начала года

22.54%

1 месяц

27.26%

6 месяцев

-22.44%

1 год

-34.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

29.23%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

76.89%

1 год

178.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SARK: -0.45
HOOD: 2.37
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SARK: -0.24
HOOD: 2.67
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SARK: 0.97
HOOD: 1.36
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SARK: -0.46
HOOD: 3.23
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SARK: -0.88
HOOD: 10.49

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
2.37
SARK
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и HOOD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
12.64%15.49%12.57%25.22%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SARK и HOOD

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.48%
-26.24%
SARK
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и HOOD

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 32.66% и 33.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.66%
33.20%
SARK
HOOD