PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с HOOD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или HOOD.

Корреляция

Корреляция между SARK и HOOD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SARK и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.63

HOOD:

3.19

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.77

HOOD:

3.32

Коэф-т Омега

SARK:

0.91

HOOD:

1.45

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.60

HOOD:

3.63

Коэф-т Мартина

SARK:

-1.13

HOOD:

15.56

Индекс Язвы

SARK:

46.72%

HOOD:

17.88%

Дневная вол-ть

SARK:

79.90%

HOOD:

76.58%

Макс. просадка

SARK:

-87.54%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

SARK:

-80.90%

HOOD:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 64.76%.

SARK

С начала года

5.42%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-50.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

64.76%

1 месяц

39.08%

6 месяцев

92.38%

1 год

240.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и HOOD

Ни SARK, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SARK и HOOD

Максимальная просадка SARK за все время составила -87.54%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и HOOD

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.95%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...