PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с HOOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AXS, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SARK returned -30.74%/yr vs 107.01%/yr for HOOD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SARK и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.

SARK

1 день
2.29%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-33.81%
3 года*
-30.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOD

1 день
-6.02%
1 месяц
8.23%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-38.01%
1 год
15.52%
3 года*
107.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.78%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-26.75%203.54%192.46%56.51%-54.17%-51.61%

Correlation

The correlation between SARK and HOOD is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.78

The correlation between SARK and HOOD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с ATO
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

SARK vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARKHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.23

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.83

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.10

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.27

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

0.50

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARKHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.23

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.27

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SARK и HOOD

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-90.21%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.75%

-57.26%

+16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-57.26%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.42%

-45.66%

-33.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.46%

-60.99%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.47%

30.88%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и HOOD

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.13%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

21.14%

-12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

50.03%

-24.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.91%

68.61%

-32.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.24%

73.99%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.24%

73.99%

-17.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и HOOD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы

SARK and HOOD have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (21.14%) compared to SARK (9.13%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор