Сравнение SARK с HOOD

С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SARK и HOOD составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HOOD.

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.