PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.


SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и MTUM


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-30.58%-31.29%-44.47%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
35.82%22.15%36.52%

Correlation

The correlation between SKRE and MTUM is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SKRE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

3.94

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

14.99

-16.82

SKRE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и MTUM

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-34.08%

-43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-11.54%

-35.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-1.71%

-75.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-6.19%

-41.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

3.03%

+25.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и MTUM

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 12.48% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

12.20%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

19.59%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

22.09%

+24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

21.20%

+34.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

21.33%

+34.06%

Сравнение комиссий SKRE и MTUM

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и MTUM

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MTUM в 0.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and MTUM have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to MTUM (12.20%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 45.28% vs -48.72% for SKRE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 45.28% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

MTUM has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.37% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор