PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 40.55% for MTUM. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и MTUM

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%36.87%

Correlation

The correlation between SKRE and MTUM is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SCHXSKRE с FTIF
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SKRE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.14

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.90

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.53

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.10

-15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.14

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.84

-1.54

Просадки

Сравнение просадок SKRE и MTUM

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-34.08%

-41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-11.54%

-37.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-1.10%

-72.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-6.21%

-41.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.89%

+29.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и MTUM

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

7.67%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

16.51%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

19.08%

+28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

20.60%

+35.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

21.03%

+34.78%

Сравнение комиссий SKRE и MTUM

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и MTUM

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and MTUM have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to MTUM (7.67%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 40.55% vs -44.62% for SKRE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 40.55% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор