Сравнение SKRE с MTUM
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 45.28% for MTUM. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 35.82%
- 6 месяцев
- 33.08%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам SKRE и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 35.82% | 22.15% | 36.52% |
Correlation
The correlation between SKRE and MTUM is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
SKRE
MTUM
Сравнение SKRE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 3.94 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 14.99 | -16.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и MTUM
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -34.08% | -43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -11.54% | -35.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -1.71% | -75.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -6.19% | -41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 3.03% | +25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и MTUM
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 12.48% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 12.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 19.59% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 22.09% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 21.20% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 21.33% | +34.06% |
Сравнение комиссий SKRE и MTUM
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и MTUM
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MTUM в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and MTUM have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to MTUM (12.20%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 45.28% vs -48.72% for SKRE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 45.28% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
MTUM has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.37% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор