PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и SCHX


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-7.39%-31.29%-44.51%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий SKRE и SCHX

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

SKRE vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKRESCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.98

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.50

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.51

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.02

-7.94

SKRE vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKRESCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.98

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.80

-1.46

Корреляция

Корреляция между SKRE и SCHX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и SCHX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и SCHX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


SKRESCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-34.33%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-12.19%

-50.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-5.67%

-64.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-4.00%

-41.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

2.62%

+42.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и SCHX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKRESCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.36%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

9.67%

+26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

18.33%

+39.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

17.13%

+39.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

18.13%

+38.62%