PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.64%.


SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.64%
1 год
21.14%
3 года*
19.98%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и SCHX


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
10.64%17.46%26.75%

Correlation

The correlation between SKRE and SCHX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SKRE vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKRESCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.35

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.08

-11.69

SKRE vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и SCHX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SCHX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKRESCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-34.33%

-45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-9.02%

-42.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.33%

-0.77%

-78.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.53%

-3.95%

-44.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

2.10%

+26.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и SCHX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKRESCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

3.30%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

10.02%

+22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

12.67%

+33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

17.23%

+37.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.12%

18.13%

+36.99%

Сравнение комиссий SKRE и SCHX

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и SCHX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SCHX в 1.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and SCHX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SCHX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SCHX's -34.33%.

On 1-year performance, SCHX leads with 21.14% vs -46.37% for SKRE. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHX has performed better with a 21.14% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

SCHX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.40% for SKRE.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Tuttle and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор