Сравнение SKRE с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SKRE и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и SCHX
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SKRE vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SKRE
SCHX
Сравнение SKRE c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.98 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.50 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.51 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.02 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.98 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.80 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и SCHX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SCHX
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SCHX
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -34.33% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -12.19% | -50.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -5.67% | -64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -4.00% | -41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 2.62% | +42.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SCHX
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 5.36% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 9.67% | +26.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 18.33% | +39.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 17.13% | +39.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 18.13% | +38.62% |