Сравнение SKRE с SCHX
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -49.36% vs 23.41% for SCHX. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 13.44%.
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
SCHX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 14.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $260.90M | $270.26M | $366.50M | |
| $138.56K | $141.99K | $236.23K |
Сравнение доходности по годам SKRE и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -31.29% | -44.47% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.44% | 17.46% | 26.75% |
Correlation
The correlation between SKRE and SCHX is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SKRE
SCHX
Сравнение SKRE c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.60 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 10.98 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SCHX
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.35%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.35% | -34.33% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -9.02% | -42.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.18% | -0.20% | -78.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.18% | -3.94% | -45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 2.14% | +28.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SCHX
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 3.97% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 10.28% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 12.93% | +32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 17.26% | +37.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 18.17% | +36.51% |
Сравнение комиссий SKRE и SCHX
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SCHX
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SCHX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SCHX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (10.82%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.35% vs SCHX's -34.33%.
On 1-year performance, SCHX leads with 23.41% vs -49.36% for SKRE. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHX has performed better with a 23.41% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Tuttle and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for SCHX.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор