PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 27.92% for SCHX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и SCHX

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%27.11%

Correlation

The correlation between SKRE and SCHX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.52

The correlation between SKRE and SCHX has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

SKRE vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKRESCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.34

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.19

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.42

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.11

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.13

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKRESCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.34

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.85

-1.55

Просадки

Сравнение просадок SKRE и SCHX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKRESCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-34.33%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-9.02%

-40.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.27%

-73.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-3.97%

-43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

1.98%

+30.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и SCHX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKRESCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

2.86%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

9.03%

+23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

11.98%

+35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

17.12%

+38.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

18.14%

+37.67%

Сравнение комиссий SKRE и SCHX

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и SCHX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and SCHX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs SCHX's -34.33%.

On 1-year performance, SCHX leads with 27.92% vs -44.62% for SKRE. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHX has performed better with a 27.92% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Tuttle and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор