Сравнение SKRE с JPSV
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. SKRE is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 24.27% for JPSV. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и JPSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у JPSV с доходностью 20.89%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 14.88%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 20.89% | 0.63% | 11.46% |
Correlation
The correlation between SKRE and JPSV is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between SKRE and JPSV has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. JPSV — Ранг доходности на риск
SKRE
JPSV
Сравнение SKRE c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.70 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.50 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и JPSV
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и JPSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -22.78% | -56.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -9.02% | -42.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | 0.00% | -79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -5.45% | -43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 3.24% | +25.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и JPSV
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.83% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 10.17% | +22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 15.19% | +30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 17.78% | +37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 17.78% | +37.34% |
Сравнение комиссий SKRE и JPSV
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPSV в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и JPSV
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JPSV в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.17% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and JPSV have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to JPSV (3.83%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs JPSV's -22.78%.
On 1-year performance, JPSV leads with 24.27% vs -46.37% for SKRE. On fees, JPSV is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPSV has performed better with a 24.27% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPSV is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
JPSV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while JPSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tuttle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.74% for JPSV.
JPSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и JPSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор