PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPSV с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSV и DWAS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JPSV с DWAS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).

JPSV и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSV или DWAS.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSV:

0.10

DWAS:

-0.24

Коэф-т Сортино

JPSV:

0.28

DWAS:

-0.14

Коэф-т Омега

JPSV:

1.04

DWAS:

0.98

Коэф-т Кальмара

JPSV:

0.08

DWAS:

-0.20

Коэф-т Мартина

JPSV:

0.22

DWAS:

-0.48

Индекс Язвы

JPSV:

8.48%

DWAS:

14.04%

Дневная вол-ть

JPSV:

21.12%

DWAS:

28.94%

Макс. просадка

JPSV:

-22.78%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

JPSV:

-13.06%

DWAS:

-21.75%

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -10.97%.

JPSV

С начала года

-5.37%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-12.44%

1 год

2.20%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DWAS

С начала года

-10.97%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-20.85%

1 год

-6.96%

3 года

1.40%

5 лет

10.43%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Сравнение комиссий JPSV и DWAS

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSV и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг риск-скорректированной доходности JPSV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSV c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и DWAS

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности DWAS в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.89%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок JPSV и DWAS

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DWAS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и DWAS

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеют волатильность 5.78% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...