PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с DWAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. JPSV is actively managed, while DWAS is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 13.80%/yr vs 18.57%/yr for DWAS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 27.36%.

JPSV

1 день
0.78%
1 месяц
5.25%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.82%
1 год
24.52%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAS

1 день
2.34%
1 месяц
5.71%
С начала года
27.36%
6 месяцев
23.73%
1 год
48.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.33%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и DWAS

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		17.70%0.63%8.73%9.99%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		27.36%6.09%9.81%10.59%

Correlation

The correlation between JPSV and DWAS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between JPSV and DWAS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSV и DWAS

Секторы
JPSV
DWAS

Финансовые услуги

25.3%
13.3%

Промышленность

12.4%
18.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.9%

Недвижимость

9.0%
1.2%

Технологии

8.3%
20.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.1%

Коммунальные услуги

5.4%
0.3%

Здравоохранение

5.2%
25.9%

Энергетика

5.2%
6.5%

Сырьевые материалы

4.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Финансовые услуги

JPSV
25.3%
DWAS
13.3%

Промышленность

JPSV
12.4%
DWAS
18.0%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.8%
DWAS
5.9%

Недвижимость

JPSV
9.0%
DWAS
1.2%

Технологии

JPSV
8.3%
DWAS
20.9%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.0%
DWAS
1.1%

Коммунальные услуги

JPSV
5.4%
DWAS
0.3%

Здравоохранение

JPSV
5.2%
DWAS
25.9%

Энергетика

JPSV
5.2%
DWAS
6.5%

Сырьевые материалы

JPSV
4.9%
DWAS
3.9%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.4%
DWAS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECMLJPSV с FESM
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

JPSV vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSVDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.02

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.69

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.83

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

15.55

-8.18

JPSV vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSV и DWAS

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-46.16%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-10.02%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-33.83%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-10.26%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и DWAS

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.71%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

8.83%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

18.16%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

24.03%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

25.87%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

26.69%

-8.84%

Сравнение комиссий JPSV и DWAS

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и DWAS

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.20%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and DWAS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.83%) compared to JPSV (3.71%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs DWAS's -46.16%.

On 3-year performance, DWAS leads with 18.57% vs 13.80% for JPSV. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWAS has performed better with a 18.57% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for DWAS.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DWAS is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор