Сравнение JPSV с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
JPSV и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSV или DWAS.
Основные характеристики
| JPSV | DWAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.10% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.58% | 19.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 23.61% |
| Макс. просадка | -11.02% | -46.17% |
| Текущая просадка | -2.70% | -6.11% |
Корреляция
Корреляция между JPSV и DWAS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSV и DWAS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSV показывает доходность 9.10%, а DWAS немного выше – 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и DWAS
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSV c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и DWAS
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DWAS в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 0.99% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.06% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и DWAS
Максимальная просадка JPSV за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и DWAS
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 5.11%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.