PortfoliosLab logo
Сравнение JPSV с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSV и DWAS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности JPSV и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.21%
2.43%
JPSV
DWAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSV:

0.02

DWAS:

-0.34

Коэф-т Сортино

JPSV:

0.17

DWAS:

-0.29

Коэф-т Омега

JPSV:

1.02

DWAS:

0.97

Коэф-т Кальмара

JPSV:

0.02

DWAS:

-0.29

Коэф-т Мартина

JPSV:

0.04

DWAS:

-0.75

Индекс Язвы

JPSV:

7.91%

DWAS:

12.88%

Дневная вол-ть

JPSV:

20.62%

DWAS:

28.73%

Макс. просадка

JPSV:

-22.78%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

JPSV:

-15.13%

DWAS:

-25.64%

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -15.40%.


JPSV

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-7.79%

1 год

-1.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DWAS

С начала года

-15.40%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

-17.82%

1 год

-11.30%

5 лет

11.35%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSV и DWAS

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSV и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSV
Ранг риск-скорректированной доходности JPSV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSV c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.02
-0.34
JPSV
DWAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и DWAS

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DWAS в 0.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
1.31%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.94%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок JPSV и DWAS

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.13%
-25.64%
JPSV
DWAS

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и DWAS

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 9.71%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.71%
10.43%
JPSV
DWAS