Сравнение JPSV с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
JPSV и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и DWAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и DWAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.76% | 6.09% | 9.81% | 10.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 1.76%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAS
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и DWAS
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Доходность на риск
JPSV vs. DWAS — Ранг доходности на риск
JPSV
DWAS
Сравнение JPSV c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | DWAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.05 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.56 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.02 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.38 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.05 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и DWAS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и DWAS
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DWAS в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и DWAS
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DWAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -46.16% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.21% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.71% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.41% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.62% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и DWAS
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 9.76% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 18.15% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 25.21% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 25.97% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 26.52% | -8.38% |