PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSV с AVUV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

JPSV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPSV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSV и AVUV

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.38%0.63%8.73%9.72%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.60%7.44%9.28%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.

JPSV

1 день
1.20%
1 месяц
-4.02%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.63%
1 год
7.65%
3 года*
8.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
2.03%
1 месяц
-1.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESMJPSV с ECML
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий JPSV и AVUV

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

JPSV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.23

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.80

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.87

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

7.37

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.23

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между JPSV и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и AVUV

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью AVUV в 1.41%

TTM2025202420232022202120202019
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.40%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.41%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок JPSV и AVUV

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-49.42%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-15.43%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.14%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.14%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и AVUV

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.51%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

13.11%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

23.46%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

22.95%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

28.60%

-10.46%