Сравнение JPSV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPSV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и VOO
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JPSV vs. VOO — Ранг доходности на риск
JPSV
VOO
Сравнение JPSV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.53 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.55 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 7.31 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и VOO
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и VOO
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -33.99% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.98% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.55% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.72% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.55% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и VOO
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.34% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.47% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 18.11% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.82% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.99% | +0.14% |