PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JPSV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 11.27%/yr vs 21.52%/yr for VOO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и VOO

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%9.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%21.08%

Correlation

The correlation between JPSV and VOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.67

The correlation between JPSV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и VOO

Секторы
JPSV
VOO

Финансовые услуги

24.8%
11.6%

Промышленность

13.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.2%

Технологии

8.8%
35.7%

Недвижимость

8.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.3%

Коммунальные услуги

5.5%
2.4%

Энергетика

5.4%
3.5%

Здравоохранение

5.1%
8.5%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.9%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
VOO
11.6%

Промышленность

JPSV
13.2%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
VOO
10.2%

Технологии

JPSV
8.8%
VOO
35.7%

Недвижимость

JPSV
8.4%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
VOO
2.4%

Энергетика

JPSV
5.4%
VOO
3.5%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
VOO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECMLJPSV с FESM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JPSV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.15

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.89

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.92

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

13.53

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Просадки

Сравнение просадок JPSV и VOO

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-33.99%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.90%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-18.69%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.90%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.69%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.92%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и VOO

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.80% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.74%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.30%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.10%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.84%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.02%

-0.11%

Сравнение комиссий JPSV и VOO

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и VOO

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.80%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.52% vs 11.27% for JPSV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.52% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.05% for VOO.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор