PortfoliosLab logo
Сравнение JPSV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSV и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JPSV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.30%
43.66%
JPSV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSV:

-0.04

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

JPSV:

0.08

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

JPSV:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPSV:

-0.04

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

JPSV:

-0.12

VOO:

2.26

Индекс Язвы

JPSV:

7.68%

VOO:

4.67%

Дневная вол-ть

JPSV:

20.63%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

JPSV:

-22.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JPSV:

-16.60%

VOO:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.07%.


JPSV

С начала года

-9.22%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-0.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.75%

1 год

11.95%

5 лет

16.26%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSV и VOO

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии JPSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPSV: 0.74%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSV
Ранг риск-скорректированной доходности JPSV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPSV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPSV: -0.04
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино JPSV, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPSV: 0.08
VOO: 0.89
Коэффициент Омега JPSV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPSV: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара JPSV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JPSV: -0.04
VOO: 0.57
Коэффициент Мартина JPSV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPSV: -0.12
VOO: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.55
JPSV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и VOO

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
1.33%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JPSV и VOO

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.60%
-9.25%
JPSV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и VOO

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 12.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.03%
13.82%
JPSV
VOO