PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPSV с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSV и DFAI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JPSV с DFAI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

JPSV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSV или DFAI.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSV:

0.10

DFAI:

0.91

Коэф-т Сортино

JPSV:

0.28

DFAI:

1.28

Коэф-т Омега

JPSV:

1.04

DFAI:

1.18

Коэф-т Кальмара

JPSV:

0.08

DFAI:

1.08

Коэф-т Мартина

JPSV:

0.22

DFAI:

3.40

Индекс Язвы

JPSV:

8.48%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

JPSV:

21.12%

DFAI:

16.72%

Макс. просадка

JPSV:

-22.78%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

JPSV:

-13.06%

DFAI:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 16.90%.

JPSV

С начала года

-5.37%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-12.44%

1 год

2.20%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

16.90%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

13.40%

1 год

15.10%

3 года

11.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий JPSV и DFAI

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSV и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг риск-скорректированной доходности JPSV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и DFAI

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFAI в 2.48%

TTM20242023202220212020
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.48%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок JPSV и DFAI

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DFAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и DFAI

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...