Сравнение JPSV с DFAI

С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPSV и DFAI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFAI в 2.41%

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DFAI.

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.