Сравнение JPSV с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
JPSV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSV или DFAI.
Основные характеристики
| JPSV | DFAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | 10.26% |
| Дох-ть за 1 год | 22.08% | 17.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 12.78% |
| Макс. просадка | -11.02% | -27.44% |
| Текущая просадка | -2.49% | -1.47% |
Корреляция
Корреляция между JPSV и DFAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPSV и DFAI
С начала года, JPSV показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и DFAI
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSV c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и DFAI
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DFAI в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 0.99% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.38% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и DFAI
Максимальная просадка JPSV за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и DFAI
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.