PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с DFAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 11.27%/yr vs 17.41%/yr for DFAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 7.39%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.39%
С начала года
7.39%
6 месяцев
9.67%
1 год
22.14%
3 года*
17.41%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и DFAI

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%9.72%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		7.39%34.04%4.68%10.70%

Correlation

The correlation between JPSV and DFAI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.64

The correlation between JPSV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и DFAI

Секторы
JPSV
DFAI

Финансовые услуги

24.8%
22.5%

Промышленность

13.2%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.6%

Технологии

8.8%
9.3%

Недвижимость

8.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.7%

Коммунальные услуги

5.5%
4.0%

Энергетика

5.4%
6.8%

Здравоохранение

5.1%
8.8%

Сырьевые материалы

5.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.4%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
DFAI
22.5%

Промышленность

JPSV
13.2%
DFAI
19.5%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
DFAI
8.6%

Технологии

JPSV
8.8%
DFAI
9.3%

Недвижимость

JPSV
8.4%
DFAI
1.5%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
DFAI
3.7%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
DFAI
4.0%

Энергетика

JPSV
5.4%
DFAI
6.8%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
DFAI
8.8%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
DFAI
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с USSC.LJPSV с ECMLJPSV с FESM
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

JPSV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.56

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.20

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

7.94

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок JPSV и DFAI

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-27.44%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-10.95%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-13.25%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.20%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.12%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и DFAI

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.80%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.98%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.30%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

15.95%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.73%

+2.18%

Сравнение комиссий JPSV и DFAI

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и DFAI

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFAI в 2.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.30%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and DFAI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.49%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 17.41% vs 11.27% for JPSV. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 17.41% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

DFAI has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.28% for JPSV.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор