PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с IWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с IWO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. JPSV is actively managed, while IWO is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 11.27%/yr vs 16.40%/yr for IWO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.24%/yr for IWO.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 13.43%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWO

1 день
-4.34%
1 месяц
-2.10%
С начала года
13.43%
6 месяцев
10.88%
1 год
33.25%
3 года*
16.40%
5 лет*
4.95%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и IWO

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%9.72%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		13.43%12.90%15.04%9.20%

Correlation

The correlation between JPSV and IWO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between JPSV and IWO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSV и IWO

Секторы
JPSV
IWO

Финансовые услуги

24.8%
8.2%

Промышленность

13.2%
23.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.7%

Технологии

8.8%
23.6%

Недвижимость

8.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.2%

Коммунальные услуги

5.5%
0.7%

Энергетика

5.4%
3.5%

Здравоохранение

5.1%
22.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.6%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
IWO
8.2%

Промышленность

JPSV
13.2%
IWO
23.1%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
IWO
7.7%

Технологии

JPSV
8.8%
IWO
23.6%

Недвижимость

JPSV
8.4%
IWO
2.1%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
IWO
2.2%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
IWO
0.7%

Энергетика

JPSV
5.4%
IWO
3.5%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
IWO
22.4%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
IWO
4.2%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
IWO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECMLJPSV с FESM
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Доходность на риск

JPSV vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.53

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.13

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.25

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

8.04

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JPSV и IWO

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и IWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-60.11%

+37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-14.87%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-28.57%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.34%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-16.70%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.15%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и IWO

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.80%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.83%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

16.28%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

21.80%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

24.56%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

24.16%

-6.25%

Сравнение комиссий JPSV и IWO

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и IWO

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IWO в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.41%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and IWO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (7.83%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs IWO's -60.11%.

On 3-year performance, IWO leads with 16.40% vs 11.27% for JPSV. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWO has performed better with a 16.40% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.41% for IWO.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while IWO is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.24% for IWO.

IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и IWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор