Сравнение JPSV с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
JPSV и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.82% | 12.90% | 15.04% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.82%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и IWO
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
JPSV vs. IWO — Ранг доходности на риск
JPSV
IWO
Сравнение JPSV c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.44 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.51 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.11 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и IWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и IWO
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и IWO
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -60.11% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -14.87% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -11.25% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -16.80% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.39% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и IWO
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 8.73% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 16.53% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 25.23% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 24.47% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 24.06% | -5.92% |