График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) показал доход в 1.38% с начала года и 7.65% за последние 12 месяцев.
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JPSV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | 0.77% | -4.02% | 1.38% | |||||||||
| 2025 | 1.54% | -2.49% | -4.29% | -4.21% | 4.24% | 1.84% | -0.52% | 6.98% | -2.12% | -3.31% | 4.05% | -0.36% | 0.63% |
| 2024 | -3.54% | 2.56% | 4.49% | -4.47% | 3.15% | -1.10% | 11.30% | -2.05% | 0.00% | -2.16% | 9.34% | -7.47% | 8.73% |
| 2023 | -3.91% | -2.77% | -1.99% | 7.40% | 4.93% | -2.16% | -4.22% | -3.28% | 6.62% | 10.03% | 9.72% |
Метрики бенчмарка
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF: годовая альфа составляет -6.61%, бета — 0.86, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 09.03.2023.
- Этот ETF участвовал в 121.56% снижения S&P 500 Index, но только в 69.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -6.61% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.86 и R² 0.51 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -6.61%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 69.51%
- Участие в снижении
- 121.56%
Комиссия
Комиссия JPSV составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPSV имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPSV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.90 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.39 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 6.61 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPSV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jpmorgan Active Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.71 | $0.59 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 22.78%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Jpmorgan Active Small Cap Value ETF составляет 6.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.78% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 209 | 6 февр. 2026 г. | 299 |
| -11.02% | 8 авг. 2023 г. | 58 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 90 |
| -9.34% | 9 мар. 2023 г. | 40 | 4 мая 2023 г. | 47 | 13 июл. 2023 г. | 87 |
| -9.02% | 9 февр. 2026 г. | 29 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.8% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...