- ISIN
- US46654Q7088
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 мар. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) прибавил 20.9% с начала года. Текущая цена акции JPSV — $70.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) показал доход в 20.89% с начала года и 24.27% за последние 12 месяцев.
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 14.88%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JPSV по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JPSV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | 0.77% | -4.02% | 7.43% | 2.16% | 6.90% | 1.63% | 20.89% | |||||
| 2025 | 1.54% | -2.49% | -4.29% | -4.21% | 4.24% | 1.84% | -0.52% | 6.98% | -2.12% | -3.31% | 4.05% | -0.36% | 0.63% |
| 2024 | -3.54% | 2.56% | 4.49% | -4.47% | 3.15% | -1.10% | 11.30% | -2.05% | 0.00% | -2.16% | 9.34% | -7.47% | 8.73% |
| 2023 | -3.67% | -2.77% | -1.99% | 7.40% | 4.93% | -2.16% | -4.22% | -3.28% | 6.62% | 10.03% | 9.99% |
Метрики бенчмарка
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF has an annualized alpha of -4.02%, beta of 0.84, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2023.
- This ETF participated in 101.15% of S&P 500 Index downside but only 69.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.02%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 69.00%
- Участие в снижении
- 101.15%
Комиссия
Комиссия JPSV составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPSV имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.24 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 9.71 | -2.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jpmorgan Active Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.71 | $0.59 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 22.78%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.78%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.02%окт. 2023 г. | 2mo 20d | 1mo 17d | 4mo 7dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-9.34%май 2023 г. | 1mo 26d | 2mo 10d | 4mo 6dмарт 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-9.02%март 2026 г. | 1mo 9d | 28d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.80%авг. 2024 г. | 6d | 3mo 1d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| JPSV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -56.78% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.10% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -18.90% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.70% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.09% | +1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPSV
Добавьте Jpmorgan Active Small Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPSV