PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с ECML

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 11.27%/yr vs 14.74%/yr for ECML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 13.93%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.93%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.05%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и ECML

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%16.77%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		13.93%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between JPSV and ECML is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between JPSV and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и ECML

Секторы
JPSV
ECML

Финансовые услуги

24.8%

-

Промышленность

13.2%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
23.8%

Технологии

8.8%
5.3%

Недвижимость

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
3.9%

Коммунальные услуги

5.5%
1.4%

Энергетика

5.4%
13.2%

Здравоохранение

5.1%
16.6%

Сырьевые материалы

5.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
12.4%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
ECML

-

Промышленность

JPSV
13.2%
ECML
14.2%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
ECML
23.8%

Технологии

JPSV
8.8%
ECML
5.3%

Недвижимость

JPSV
8.4%
ECML

-

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
ECML
3.9%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
ECML
1.4%

Энергетика

JPSV
5.4%
ECML
13.2%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
ECML
16.6%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
ECML
10.6%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
ECML
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с FESM
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с IJSECML с TSCVECML с RWJECML с SLYV

Доходность на риск

JPSV vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.86

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.84

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.88

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

11.13

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ECML равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JPSV и ECML

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-24.66%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.01%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-24.66%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.22%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.86%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.44%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и ECML

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеют волатильность 3.80% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.91%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.82%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.59%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

18.39%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.39%

-0.48%

Сравнение комиссий JPSV и ECML

JPSV берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и ECML

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ECML в 1.21%

ПозицияTTM202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.21%1.38%0.98%0.77%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and ECML have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (3.91%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, ECML leads with 14.74% vs 11.27% for JPSV. On fees, JPSV is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 14.74% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSV is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.21% for ECML.

They also come from different issuers: JPMorgan and Euclidean. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.95% for ECML.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор