Сравнение SKRE с DOG
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs -11.30% for DOG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.28%.
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -3.99%
- С начала года
- -6.28%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- -10.96%
Сравнение доходности по годам SKRE и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.28% | -8.40% | -6.31% |
Correlation
The correlation between SKRE and DOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between SKRE and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DOG — Ранг доходности на риск
SKRE
DOG
Сравнение SKRE c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.38 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DOG
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -92.90% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -15.02% | -36.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -92.77% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -66.53% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 8.18% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DOG
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 2.43% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 9.76% | +22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 12.31% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 14.82% | +40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 17.46% | +37.65% |
Сравнение комиссий SKRE и DOG
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DOG
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DOG в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.37% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to DOG (2.43%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs DOG's -92.90%.
On 1-year performance, DOG leads with -11.30% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -11.30% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.39% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Tuttle and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.95% for DOG.
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор