PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с DXD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и DXD составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DOG с DXD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).

DOG и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или DXD.

Доходность

Сравнение доходности DOG и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.30

DXD:

-0.47

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.17

DXD:

-0.33

Коэф-т Омега

DOG:

0.98

DXD:

0.95

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.04

DXD:

-0.13

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.47

DXD:

-0.81

Индекс Язвы

DOG:

7.56%

DXD:

16.36%

Дневная вол-ть

DOG:

17.32%

DXD:

34.41%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

DXD:

-99.62%

Текущая просадка

DOG:

-91.47%

DXD:

-99.58%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -10.29% против -22.92% соответственно.

DOG

С начала года

1.32%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

6.98%

1 год

-5.15%

3 года

-4.16%

5 лет

-9.56%

10 лет

-10.29%

DXD

С начала года

-0.91%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

10.10%

1 год

-16.05%

3 года

-13.77%

5 лет

-21.81%

10 лет

-22.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares UltraShort Dow30

Сравнение комиссий DOG и DXD

И DOG, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.

DOG
ProShares Short Dow30
DXD
ProShares UltraShort Dow30
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и DXD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа DXD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и DXD

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности DXD в 5.93%

TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		5.17%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		5.93%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DOG и DXD

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DXD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и DXD

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.71%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...