Сравнение DOG с DXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).
DOG и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или DXD.
Основные характеристики
| DOG | DXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.32% | -22.08% |
| Дох-ть за 1 год | -17.74% | -36.55% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | -12.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.13% | -25.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.23% | -24.26% |
| Коэф-т Шарпа | -1.57 | -1.62 |
| Коэф-т Сортино | -2.20 | -2.47 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 0.72 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | -0.36 |
| Коэф-т Мартина | -1.57 | -1.53 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 23.33% |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 22.01% |
| Макс. просадка | -91.91% | -99.60% |
| Текущая просадка | -91.91% | -99.60% |
Корреляция
Корреляция между DOG и DXD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и DXD
С начала года, DOG показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -22.08%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -11.23% против -24.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и DXD
И DOG, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и DXD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности DXD в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 5.76% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.93% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и DXD
Максимальная просадка DOG за все время составила -91.91%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и DXD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.65%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.