Сравнение DOG с DXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).
DOG и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и DXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -10.49% против -23.42% соответственно.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и DXD
И DOG, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. DXD — Ранг доходности на риск
DOG
DXD
Сравнение DOG c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.54 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.45 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.61 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DOG и DXD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и DXD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности DXD в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и DXD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -99.69% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -43.03% | +20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -63.50% | +30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -94.37% | +23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -99.64% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -82.15% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 32.18% | -15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и DXD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 9.94% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 18.65% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 33.43% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 29.39% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 34.85% | -17.39% |