Сравнение DOG с DXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).
DOG и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и DXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -10.53% против -23.49% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и DXD
И DOG, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. DXD — Ранг доходности на риск
DOG
DXD
Сравнение DOG c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.56 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.62 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.44 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.58 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DOG и DXD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и DXD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DXD в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и DXD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -99.69% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -43.03% | +20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -63.50% | +30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -94.37% | +23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -99.64% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -82.15% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 32.25% | -15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и DXD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 9.98% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 18.68% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 33.39% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 29.39% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 34.85% | -17.39% |