PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.03% против 15.08% соответственно.

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DOG and SPY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.92

The correlation between DOG and SPY shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и SPY

Секторы
DOG
SPY

Финансовые услуги

90.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DOG
90.0%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

DOG

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

DOG

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

SPY
4.5%

Энергетика

DOG

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

DOG

-

SPY
8.3%

Промышленность

DOG

-

SPY
7.8%

Недвижимость

DOG

-

SPY
1.8%

Технологии

DOG

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

DOG

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SDOW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DOG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.72

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.38

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.44

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

10.63

-12.16

DOG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и SPY

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-55.19%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-8.88%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-18.76%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-24.50%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-33.72%

-36.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-0.91%

-91.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-9.02%

-57.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.04%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SPY

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.58%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.02%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.58%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.17%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.93%

-0.47%

Сравнение комиссий DOG и SPY

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SPY

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SPY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.58%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -11.03% for DOG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.00% for SPY.

DOG is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор