Сравнение DOG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.53% против 14.06% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SPY
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DOG vs. SPY — Ранг доходности на риск
DOG
SPY
Сравнение DOG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.96 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.49 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.53 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.27 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.96 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.70 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.79 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.56 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между DOG и SPY составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SPY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SPY
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -55.19% | -37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -12.05% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -24.50% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -33.72% | -36.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -5.53% | -86.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -9.09% | -57.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 2.54% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SPY
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.35% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.50% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.06% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.06% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.92% | -0.46% |