Сравнение DOG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SPY.
Основные характеристики
| DOG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.16% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | -8.61% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | -3.59% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.24% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.19% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 11.63% |
| Макс. просадка | -91.42% | -55.19% |
| Current Drawdown | -91.09% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между DOG и SPY составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SPY
С начала года, DOG показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.19% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SPY
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SPY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 5.00% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SPY
Максимальная просадка DOG за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SPY
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.