PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и SPY составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DOG с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SPY.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.30

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.17

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

DOG:

0.98

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.04

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.47

SPY:

2.61

Индекс Язвы

DOG:

7.56%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

DOG:

17.32%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DOG:

-91.47%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.29% против 12.73% соответственно.

DOG

С начала года

1.32%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

6.98%

1 год

-5.15%

3 года

-4.16%

5 лет

-9.56%

10 лет

-10.29%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DOG и SPY

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DOG
ProShares Short Dow30
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SPY

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOG
ProShares Short Dow30		5.17%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DOG и SPY

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SPY

ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.71% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...