Сравнение DOG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SPY.
Корреляция
Корреляция между DOG и SPY составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SPY
Основные характеристики
DOG:
-0.69
SPY:
2.21
DOG:
-0.91
SPY:
2.93
DOG:
0.89
SPY:
1.41
DOG:
-0.08
SPY:
3.26
DOG:
-1.33
SPY:
14.43
DOG:
5.79%
SPY:
1.90%
DOG:
11.21%
SPY:
12.41%
DOG:
-92.08%
SPY:
-55.19%
DOG:
-91.65%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.69% против 12.97% соответственно.
DOG
-6.45%
1.71%
-5.94%
-6.98%
-10.04%
-10.69%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SPY
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SPY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.06% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SPY
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SPY
ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.75% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.