PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.18% против 15.49% соответственно.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DOG and SPY is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.92

The correlation between DOG and SPY shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и SPY

Секторы
DOG
SPY

Финансовые услуги

81.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DOG
81.2%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

DOG

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

DOG

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

SPY
4.8%

Энергетика

DOG

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

DOG

-

SPY
8.4%

Промышленность

DOG

-

SPY
7.8%

Недвижимость

DOG

-

SPY
1.9%

Технологии

DOG

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

DOG

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SDOW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DOG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.38

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.24

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.16

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

14.72

-16.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.38

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.82

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.87

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.59

-1.15

Просадки

Сравнение просадок DOG и SPY

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-55.19%

-37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.88%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-18.76%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-24.50%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-33.72%

-37.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-0.70%

-91.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-9.05%

-57.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

1.91%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SPY

ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.98% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.84%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.90%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.83%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

17.05%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.94%

-0.45%

Сравнение комиссий DOG и SPY

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SPY

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SPY have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.98%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -11.18% for DOG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.98% for SPY.

DOG is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор