PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOG с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и TZA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DOG и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.89%
-100.00%
DOG
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.54

TZA:

-0.59

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.70

TZA:

-0.58

Коэф-т Омега

DOG:

0.92

TZA:

0.93

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.07

TZA:

-0.37

Коэф-т Мартина

DOG:

-1.05

TZA:

-1.19

Индекс Язвы

DOG:

5.75%

TZA:

30.89%

Дневная вол-ть

DOG:

11.24%

TZA:

62.87%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

DOG:

-91.56%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -32.41%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -10.69% против -38.99% соответственно.


DOG

С начала года

-5.36%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-5.46%

5 лет

-9.85%

10 лет

-10.69%

TZA

С начала года

-32.41%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-30.83%

1 год

-32.93%

5 лет

-45.17%

10 лет

-38.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DOG и TZA

DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии DOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOG c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOG, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.54-0.59
Коэффициент Сортино DOG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.70-0.58
Коэффициент Омега DOG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.920.93
Коэффициент Кальмара DOG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.07-0.37
Коэффициент Мартина DOG, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.05-1.19
DOG
TZA

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54
-0.59
DOG
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и TZA

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности TZA в 5.58%


TTM2023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30
4.01%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
5.58%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOG и TZA

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-91.56%
-100.00%
DOG
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и TZA

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.55%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
17.69%
DOG
TZA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab