PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOG с TZA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).

DOG и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или TZA.

Корреляция

Корреляция между DOG и TZA составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DOG и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.17

TZA:

-0.32

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.20

TZA:

0.01

Коэф-т Омега

DOG:

0.97

TZA:

1.00

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.04

TZA:

-0.23

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.55

TZA:

-0.83

Индекс Язвы

DOG:

7.17%

TZA:

28.06%

Дневная вол-ть

DOG:

17.21%

TZA:

73.00%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

DOG:

-91.52%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -10.28% против -37.43% соответственно.

DOG

С начала года

0.71%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

5.55%

1 год

-2.87%

5 лет

-11.39%

10 лет

-10.28%

TZA

С начала года

5.60%

1 месяц

-31.08%

6 месяцев

36.23%

1 год

-23.00%

5 лет

-45.76%

10 лет

-37.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DOG и TZA

DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
DOG
ProShares Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и TZA

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что сопоставимо с доходностью TZA в 5.21%

TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		5.21%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOG и TZA

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и TZA

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 6.05%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...