Сравнение DOG с TZA
DOG (ProShares Short Dow30) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.50%/yr vs -44.17%/yr for TZA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DOG charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности DOG и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -46.35%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -11.50% против -44.17% соответственно.
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
TZA
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -46.35%
- 6 месяцев
- -42.28%
- 1 год
- -67.58%
- 3 года*
- -46.88%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -44.17%
Сравнение доходности по годам DOG и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -46.35% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between DOG and TZA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between DOG and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. TZA — Ранг доходности на риск
DOG
TZA
Сравнение DOG c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -1.00 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -1.56 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и TZA
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.79%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -100.00% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -68.07% | +53.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -89.28% | +59.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -91.56% | +56.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.17% | -99.74% | +28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.73% | -100.00% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.45% | -97.99% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 43.46% | -34.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и TZA
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.15%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 19.17% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 42.84% | -32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 58.62% | -46.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 67.66% | -52.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 68.98% | -51.49% |
Сравнение комиссий DOG и TZA
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и TZA
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TZA в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.94% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and TZA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (19.17%) compared to DOG (4.15%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.79% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, DOG leads with -11.50% vs -44.17% for TZA. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.50% return vs -44.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 3.55% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.11% for TZA.
TZA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор