Сравнение DOG с TZA
DOG (ProShares Short Dow30) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.59%/yr vs -44.19%/yr for TZA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DOG charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности DOG и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -46.50%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -11.59% против -44.19% соответственно.
DOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- -9.29%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- -11.59%
TZA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -46.50%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -66.44%
- 3 года*
- -46.93%
- 5 лет*
- -30.57%
- 10 лет*
- -44.19%
Сравнение доходности по годам DOG и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.76% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -46.50% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between DOG and TZA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between DOG and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. TZA — Ранг доходности на риск
DOG
TZA
Сравнение DOG c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.53 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и TZA
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.81%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.81% | -100.00% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -68.07% | +53.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -89.28% | +59.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -91.56% | +56.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.27% | -99.74% | +28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -100.00% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.45% | -97.99% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 43.42% | -35.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и TZA
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.24%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 19.26% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 42.87% | -32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 58.59% | -46.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 67.65% | -52.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 68.97% | -51.48% |
Сравнение комиссий DOG и TZA
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и TZA
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TZA в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.59% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.95% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and TZA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (19.26%) compared to DOG (4.24%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.81% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, DOG leads with -11.59% vs -44.19% for TZA. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.59% return vs -44.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.59% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.11% for TZA.
TZA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор