PortfoliosLab logo
Сравнение DOG с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DOG и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.44%
-100.00%
DOG
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.02

TZA:

-0.23

Коэф-т Сортино

DOG:

0.09

TZA:

0.16

Коэф-т Омега

DOG:

1.01

TZA:

1.02

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.00

TZA:

-0.17

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.05

TZA:

-0.57

Индекс Язвы

DOG:

7.23%

TZA:

29.82%

Дневная вол-ть

DOG:

17.00%

TZA:

72.23%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

DOG:

-91.04%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.51%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -9.92% против -35.98% соответственно.


DOG

С начала года

6.37%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

6.91%

1 год

0.21%

5 лет

-10.09%

10 лет

-9.92%

TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DOG и TZA

DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии DOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DOG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DOG: -0.02
TZA: -0.23
Коэффициент Сортино DOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DOG: 0.09
TZA: 0.16
Коэффициент Омега DOG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DOG: 1.01
TZA: 1.02
Коэффициент Кальмара DOG, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DOG: -0.00
TZA: -0.17
Коэффициент Мартина DOG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DOG: -0.05
TZA: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.23
DOG
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и TZA

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TZA в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30
4.93%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOG и TZA

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.04%
-100.00%
DOG
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и TZA

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 12.34%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 43.88%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
43.88%
DOG
TZA