PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOG с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DOG и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOG и UDOW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30
3.89%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -10.53% против 20.47% соответственно.


DOG

1 день
-0.49%
1 месяц
5.19%
С начала года
3.89%
6 месяцев
1.46%
1 год
-7.19%
3 года*
-5.99%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-10.53%

UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Dow30

ProShares UltraPro Dow30

Сравнение комиссий DOG и UDOW

И DOG, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DOG vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOG
Ранг доходности на риск DOG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 99
Ранг коэф-та Мартина

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOGUDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.36

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

0.86

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.12

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.59

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

1.91

-2.34

DOG vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DOGUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.36

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.40

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.50

-1.05

Корреляция

Корреляция между DOG и UDOW составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и UDOW

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности UDOW в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30
3.22%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Просадки

Сравнение просадок DOG и UDOW

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UDOW.


Загрузка...

Показатели просадок


DOGUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.59%

-80.29%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-30.18%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-55.79%

+22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

-80.29%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.99%

-21.30%

-70.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.17%

-14.46%

-51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

9.31%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DOGUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

14.82%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

27.67%

-18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

50.13%

-33.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

44.05%

-29.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

51.67%

-34.21%