Сравнение DOG с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DOG и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или UDOW.
Основные характеристики
| DOG | UDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.32% | 43.94% |
| Дох-ть за 1 год | -17.74% | 95.91% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | 8.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.13% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.23% | 20.90% |
| Коэф-т Шарпа | -1.57 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | -2.20 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | -1.57 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 33.02% |
| Макс. просадка | -91.91% | -80.29% |
| Текущая просадка | -91.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DOG и UDOW составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DOG и UDOW
С начала года, DOG показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 43.94%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -11.23% против 20.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и UDOW
И DOG, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и UDOW
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности UDOW в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 5.76% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.84% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и UDOW
Максимальная просадка DOG за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.65%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.