PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOG с UDOW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

DOG и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или UDOW.

Корреляция

Корреляция между DOG и UDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DOG и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.11

UDOW:

0.05

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.04

UDOW:

0.45

Коэф-т Омега

DOG:

0.99

UDOW:

1.06

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.02

UDOW:

0.06

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.27

UDOW:

0.18

Индекс Язвы

DOG:

7.23%

UDOW:

15.11%

Дневная вол-ть

DOG:

17.19%

UDOW:

51.35%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

DOG:

-91.44%

UDOW:

-26.10%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -10.18% против 16.76% соответственно.

DOG

С начала года

1.70%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

5.77%

1 год

-1.85%

5 лет

-10.87%

10 лет

-10.18%

UDOW

С начала года

-11.61%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-20.85%

1 год

2.49%

5 лет

28.12%

10 лет

16.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DOG и UDOW

И DOG, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

DOG
ProShares Short Dow30
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и UDOW

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности UDOW в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOG
ProShares Short Dow30		5.15%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.30%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок DOG и UDOW

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.97%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...