PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с UDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs 23.01%/yr for UDOW. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -11.03% против 23.01% соответственно.

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%

UDOW

1 день
-0.72%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.92%
1 год
51.04%
3 года*
34.50%
5 лет*
15.05%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		22.92%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between DOG and UDOW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.99

The correlation between DOG and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и UDOW

Секторы
DOG
UDOW

Финансовые услуги

90.0%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
90.0%
UDOW
27.3%

Сырьевые материалы

DOG

-

UDOW
3.7%

Коммуникационные услуги

DOG

-

UDOW
1.8%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

UDOW
11.0%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

UDOW
4.1%

Энергетика

DOG

-

UDOW
2.2%

Здравоохранение

DOG

-

UDOW
12.8%

Промышленность

DOG

-

UDOW
18.1%

Недвижимость

DOG

-

UDOW

-

Технологии

DOG

-

UDOW
19.1%

Коммунальные услуги

DOG

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

DOG vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.40

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.01

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.83

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.48

-8.01

DOG vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и UDOW

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-80.29%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-28.07%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-44.83%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-55.79%

+19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-80.29%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-3.29%

-89.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-14.30%

-52.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

7.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.90%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

28.66%

-18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

36.53%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

44.29%

-29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

51.67%

-34.21%

Сравнение комиссий DOG и UDOW

И DOG, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и UDOW

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности UDOW в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DOG and UDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (6.90%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.01% vs -11.03% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.01% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.09% for UDOW.

DOG is categorized as Inverse Equities, while UDOW is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор