PortfoliosLab logo
Сравнение DOG с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и UDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DOG и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.02%
2,301.67%
DOG
UDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.02

UDOW:

-0.03

Коэф-т Сортино

DOG:

0.09

UDOW:

0.31

Коэф-т Омега

DOG:

1.01

UDOW:

1.04

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.00

UDOW:

-0.04

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.05

UDOW:

-0.13

Индекс Язвы

DOG:

7.23%

UDOW:

13.29%

Дневная вол-ть

DOG:

17.00%

UDOW:

50.79%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

DOG:

-91.04%

UDOW:

-35.36%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -22.68%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -9.92% против 15.69% соответственно.


DOG

С начала года

6.37%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

6.91%

1 год

0.21%

5 лет

-10.09%

10 лет

-9.92%

UDOW

С начала года

-22.68%

1 месяц

-20.70%

6 месяцев

-23.52%

1 год

-3.21%

5 лет

24.28%

10 лет

15.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DOG и UDOW

И DOG, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии DOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DOG: 0.95%
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DOG: -0.02
UDOW: -0.03
Коэффициент Сортино DOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DOG: 0.09
UDOW: 0.31
Коэффициент Омега DOG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DOG: 1.01
UDOW: 1.04
Коэффициент Кальмара DOG, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DOG: -0.00
UDOW: -0.04
Коэффициент Мартина DOG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DOG: -0.05
UDOW: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.03
DOG
UDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и UDOW

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности UDOW в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOG
ProShares Short Dow30
4.93%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.49%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок DOG и UDOW

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.31%
-35.36%
DOG
UDOW

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 12.34%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 35.87%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
35.87%
DOG
UDOW