PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и DIA составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DOG с DIA

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DOG и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или DIA.

Доходность

Сравнение доходности DOG и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.20

DIA:

0.55

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.23

DIA:

0.99

Коэф-т Омега

DOG:

0.97

DIA:

1.14

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.05

DIA:

0.66

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.54

DIA:

2.21

Индекс Язвы

DOG:

7.84%

DIA:

4.76%

Дневная вол-ть

DOG:

17.36%

DIA:

17.39%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

DOG:

-91.44%

DIA:

-5.46%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -10.19% против 11.07% соответственно.

DOG

С начала года

1.70%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

2.60%

1 год

-3.49%

3 года

-6.50%

5 лет

-8.98%

10 лет

-10.19%

DIA

С начала года

-0.09%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-0.80%

1 год

9.51%

3 года

13.41%

5 лет

12.28%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Сравнение комиссий DOG и DIA

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

DOG
ProShares Short Dow30
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и DIA

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DIA в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOG
ProShares Short Dow30		5.15%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.60%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DOG и DIA

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DIA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и DIA

ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 3.81% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...