PortfoliosLab logo
Сравнение DOG с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и DIA составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DOG и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.13%
454.28%
DOG
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.02

DIA:

0.39

Коэф-т Сортино

DOG:

0.09

DIA:

0.67

Коэф-т Омега

DOG:

1.01

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.00

DIA:

0.41

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.05

DIA:

1.59

Индекс Язвы

DOG:

7.23%

DIA:

4.13%

Дневная вол-ть

DOG:

17.00%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

DOG:

-91.04%

DIA:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -9.92% против 10.61% соответственно.


DOG

С начала года

6.37%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

6.91%

1 год

0.21%

5 лет

-10.09%

10 лет

-9.92%

DIA

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-4.64%

1 год

5.99%

5 лет

13.12%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DOG и DIA

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии DOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DOG: 0.95%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DOG: -0.02
DIA: 0.39
Коэффициент Сортино DOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DOG: 0.09
DIA: 0.67
Коэффициент Омега DOG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DOG: 1.01
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара DOG, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DOG: -0.00
DIA: 0.41
Коэффициент Мартина DOG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DOG: -0.05
DIA: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.39
DOG
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и DIA

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOG
ProShares Short Dow30
4.93%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DOG и DIA

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.04%
-10.44%
DOG
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и DIA

ProShares Short Dow30 (DOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 12.34% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
12.14%
DOG
DIA