PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с DIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs 13.14%/yr for DIA. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности DOG и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -11.03% против 13.14% соответственно.

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%

DIA

1 день
-0.21%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.03%
1 год
20.45%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		10.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between DOG and DIA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between DOG and DIA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и DIA

Секторы
DOG
DIA

Финансовые услуги

90.0%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
90.0%
DIA
27.3%

Сырьевые материалы

DOG

-

DIA
3.7%

Коммуникационные услуги

DOG

-

DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

DIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

DIA
4.1%

Энергетика

DOG

-

DIA
2.2%

Здравоохранение

DOG

-

DIA
12.8%

Промышленность

DOG

-

DIA
18.1%

Недвижимость

DOG

-

DIA

-

Технологии

DOG

-

DIA
19.1%

Коммунальные услуги

DOG

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с UDOWDOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

DOG vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.68

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.47

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.10

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.14

-9.66

DOG vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и DIA

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-51.87%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-9.76%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-15.95%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-20.76%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-36.70%

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-0.99%

-91.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-7.11%

-59.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.52%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и DIA

ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 2.38% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.63%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.23%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.82%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.50%

-0.04%

Сравнение комиссий DOG и DIA

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и DIA

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and DIA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.38%) compared to DIA (2.29%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.14% vs -11.03% for DOG. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.14% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.37% for DIA.

DOG is categorized as Inverse Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор