PortfoliosLab logo
Сравнение DOG с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и SH составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DOG и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-89.00%-88.00%-87.00%-86.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.13%
-88.33%
DOG
SH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.02

SH:

-0.26

Коэф-т Сортино

DOG:

0.09

SH:

-0.24

Коэф-т Омега

DOG:

1.01

SH:

0.97

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.00

SH:

-0.05

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.05

SH:

-0.53

Индекс Язвы

DOG:

7.23%

SH:

9.50%

Дневная вол-ть

DOG:

17.00%

SH:

19.21%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

DOG:

-91.04%

SH:

-93.01%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -9.92% против -11.07% соответственно.


DOG

С начала года

6.37%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

6.91%

1 год

0.21%

5 лет

-10.09%

10 лет

-9.92%

SH

С начала года

6.85%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

6.58%

1 год

-3.79%

5 лет

-12.66%

10 лет

-11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DOG и SH

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


График комиссии DOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DOG: 0.95%
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DOG: -0.02
SH: -0.26
Коэффициент Сортино DOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DOG: 0.09
SH: -0.24
Коэффициент Омега DOG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DOG: 1.01
SH: 0.97
Коэффициент Кальмара DOG, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DOG: -0.00
SH: -0.05
Коэффициент Мартина DOG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DOG: -0.05
SH: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.26
DOG
SH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SH

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности SH в 5.27%


TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30
4.93%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
SH
ProShares Short S&P500
5.27%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DOG и SH

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-94.00%-93.00%-92.00%-91.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.04%
-93.01%
DOG
SH

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SH

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 12.34%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
14.45%
DOG
SH