Сравнение DOG с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH).
DOG и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SH.
Основные характеристики
| DOG | SH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.18% | -15.63% |
| Дох-ть за 1 год | -16.60% | -21.25% |
| Дох-ть за 3 года | -4.19% | -6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.04% | -14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.20% | -12.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.52 | -1.75 |
| Коэф-т Сортино | -2.14 | -2.56 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 0.72 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | -1.66 | -1.56 |
| Индекс Язвы | 10.06% | 13.56% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 12.11% |
| Макс. просадка | -91.97% | -93.65% |
| Текущая просадка | -91.90% | -93.63% |
Корреляция
Корреляция между DOG и SH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SH
С начала года, DOG показывает доходность -9.18%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -15.63%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.20% против -12.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SH
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SH
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности SH в 6.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 5.76% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
SH ProShares Short S&P500 | 6.81% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SH
Максимальная просадка DOG за все время составила -91.97%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SH
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.