PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.32%/yr vs -12.62%/yr for SH. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DOG charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.32% против -12.62% соответственно.

DOG

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-9.94%
1 год
-15.77%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
-11.32%
Всё время*
-10.49%

SH

1 день
0.22%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
-9.33%
С начала года
-9.41%
1 год
-14.92%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
-12.62%
Всё время*
-11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DOG

ProShares Short Dow30
$46.08M$39.92M$42.43M

SH

ProShares Short S&P500
$276.17M$248.05M$297.05M

Сравнение доходности по годам DOG и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-9.94%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
SH
ProShares Short S&P500		-9.41%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between DOG and SH is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DOG and SH shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и SH

Секторы
DOG
SH

Финансовые услуги

82.8%
81.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
82.8%
SH
81.2%

Сырьевые материалы

DOG

-

SH

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

SH

-

Энергетика

DOG

-

SH

-

Здравоохранение

DOG

-

SH

-

Промышленность

DOG

-

SH

-

Недвижимость

DOG

-

SH

-

Технологии

DOG

-

SH

-

Коммунальные услуги

DOG

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с IVOLSH с DXJS

Доходность на риск

DOG vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DOG c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
-1.17

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
-1.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.88

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.73

-0.22

DOG vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и SH

Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.05%

-94.72%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-16.95%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-39.46%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-45.12%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.70%

-75.07%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.05%

-94.70%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.60%

-67.94%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

8.85%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SH

ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 4.20% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.07%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.26%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.79%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.99%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.03%

-0.53%

Сравнение комиссий DOG и SH

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SH

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SH в 4.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.50%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SH
ProShares Short S&P500		4.31%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.20%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs SH's -94.72%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.32% vs -12.62% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.32% return vs -12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.50% for DOG.

DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.89% for SH.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор