Сравнение DOG с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH).
DOG и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SH.
Корреляция
Корреляция между DOG и SH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SH
Основные характеристики
DOG:
-0.69
SH:
-1.25
DOG:
-0.91
SH:
-1.83
DOG:
0.89
SH:
0.80
DOG:
-0.08
SH:
-0.16
DOG:
-1.33
SH:
-1.40
DOG:
5.79%
SH:
11.02%
DOG:
11.21%
SH:
12.38%
DOG:
-92.08%
SH:
-93.70%
DOG:
-91.65%
SH:
-93.52%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -14.41%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -10.69% против -11.99% соответственно.
DOG
-6.45%
1.71%
-5.94%
-6.98%
-10.04%
-10.69%
SH
-14.41%
0.71%
-5.19%
-14.54%
-13.38%
-11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SH
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SH
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SH в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.06% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SH
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SH
ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 3.75% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.