PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и SH составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DOG с SH

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH).

DOG и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SH.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.24

SH:

-0.25

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.27

SH:

-0.30

Коэф-т Омега

DOG:

0.96

SH:

0.96

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.05

SH:

-0.06

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.61

SH:

-0.60

Индекс Язвы

DOG:

7.82%

SH:

9.85%

Дневная вол-ть

DOG:

17.36%

SH:

19.63%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

DOG:

-91.44%

SH:

-93.55%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -10.25% против -11.71% соответственно.

DOG

С начала года

1.66%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

1.39%

1 год

-4.19%

3 года

-7.21%

5 лет

-8.99%

10 лет

-10.25%

SH

С начала года

-1.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-1.39%

1 год

-4.95%

3 года

-11.78%

5 лет

-12.22%

10 лет

-11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий DOG и SH

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

DOG
ProShares Short Dow30
SH
ProShares Short S&P500
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SH

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SH в 5.71%

TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		5.16%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
SH
ProShares Short S&P500		5.71%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DOG и SH

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SH

ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 3.81% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...