PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs -12.89%/yr for SH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DOG charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.18% против -12.89% соответственно.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between DOG and SH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DOG and SH shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и SH

Секторы
DOG
SH

Финансовые услуги

81.2%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
81.2%
SH
91.6%

Сырьевые материалы

DOG

-

SH

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

SH

-

Энергетика

DOG

-

SH

-

Здравоохранение

DOG

-

SH

-

Промышленность

DOG

-

SH

-

Недвижимость

DOG

-

SH

-

Технологии

DOG

-

SH

-

Коммунальные услуги

DOG

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с IVOLSH с DXJS

Доходность на риск

DOG vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-1.47

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-2.10

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.77

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.95

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.75

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-1.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DOG и SH

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-94.66%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-18.28%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-38.82%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-44.53%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-76.12%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-94.62%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-67.73%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

9.89%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SH

ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 2.98% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.84%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.91%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.80%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

16.85%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.01%

-0.52%

Сравнение комиссий DOG и SH

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SH

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SH в 4.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.98%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.18% vs -12.89% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.18% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.49% for DOG.

DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.90% for SH.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор