Сравнение DOG с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH).
DOG и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SH.
Корреляция
Корреляция между DOG и SH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SH
Основные характеристики
DOG:
0.16
SH:
0.13
DOG:
0.34
SH:
0.33
DOG:
1.04
SH:
1.04
DOG:
0.02
SH:
0.02
DOG:
0.30
SH:
0.19
DOG:
7.13%
SH:
10.01%
DOG:
13.08%
SH:
14.62%
DOG:
-92.08%
SH:
-93.70%
DOG:
-91.07%
SH:
-92.81%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -10.04% против -10.95% соответственно.
DOG
6.03%
5.07%
6.01%
2.08%
-12.53%
-10.04%
SH
9.92%
7.09%
8.04%
2.12%
-14.64%
-10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SH
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOG и SH
DOG
SH
Сравнение DOG c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SH
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности SH в 5.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.94% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.12% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SH
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SH
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.89%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.