PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOG с SH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH).

DOG и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SH.

Корреляция

Корреляция между DOG и SH составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.10

SH:

-0.36

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.11

SH:

-0.50

Коэф-т Омега

DOG:

0.98

SH:

0.93

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.03

SH:

-0.09

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.39

SH:

-0.98

Индекс Язвы

DOG:

7.27%

SH:

8.60%

Дневная вол-ть

DOG:

17.20%

SH:

19.44%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

DOG:

-91.49%

SH:

-93.51%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -10.23% против -11.63% соответственно.

DOG

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

4.49%

1 год

-1.69%

5 лет

-10.98%

10 лет

-10.23%

SH

С начала года

-0.82%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

1.01%

1 год

-6.93%

5 лет

-13.69%

10 лет

-11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DOG и SH

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

DOG
ProShares Short Dow30
SH
ProShares Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SH

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности SH в 5.68%

TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		5.19%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
SH
ProShares Short S&P500		5.68%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DOG и SH

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SH

ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 5.96% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...