PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и PSQ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DOG с PSQ

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ).

DOG и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или PSQ.

Доходность

Сравнение доходности DOG и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.25

PSQ:

-0.34

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.29

PSQ:

-0.26

Коэф-т Омега

DOG:

0.96

PSQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.05

PSQ:

-0.08

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.64

PSQ:

-0.60

Индекс Язвы

DOG:

7.87%

PSQ:

12.65%

Дневная вол-ть

DOG:

17.41%

PSQ:

25.43%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

PSQ:

-97.66%

Текущая просадка

DOG:

-91.52%

PSQ:

-97.64%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -10.37% против -17.27% соответственно.

DOG

С начала года

0.75%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

1.71%

1 год

-4.39%

3 года

-5.80%

5 лет

-9.41%

10 лет

-10.37%

PSQ

С начала года

-4.78%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-2.46%

1 год

-8.70%

3 года

-16.19%

5 лет

-16.02%

10 лет

-17.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Short QQQ

Сравнение комиссий DOG и PSQ

И DOG, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

DOG
ProShares Short Dow30
PSQ
ProShares Short QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и PSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и PSQ

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности PSQ в 7.01%

TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		5.20%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
PSQ
ProShares Short QQQ		7.01%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DOG и PSQ

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и PSQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и PSQ

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.38%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...