PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOG с PSQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ).

DOG и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или PSQ.

Корреляция

Корреляция между DOG и PSQ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DOG и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.13%
-96.13%
DOG
PSQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.02

PSQ:

-0.35

Коэф-т Сортино

DOG:

0.09

PSQ:

-0.34

Коэф-т Омега

DOG:

1.01

PSQ:

0.95

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.00

PSQ:

-0.09

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.05

PSQ:

-0.74

Индекс Язвы

DOG:

7.23%

PSQ:

11.91%

Дневная вол-ть

DOG:

17.00%

PSQ:

25.06%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

PSQ:

-97.65%

Текущая просадка

DOG:

-91.04%

PSQ:

-97.34%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -9.92% против -16.27% соответственно.

DOG

С начала года

6.37%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

6.91%

1 год

0.21%

5 лет

-10.09%

10 лет

-9.92%

PSQ

С начала года

7.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

4.45%

1 год

-7.21%

5 лет

-16.42%

10 лет

-16.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DOG и PSQ

И DOG, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

DOG
ProShares Short Dow30
График комиссии DOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DOG: 0.95%
PSQ
ProShares Short QQQ
График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и PSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DOG: -0.02
PSQ: -0.35
Коэффициент Сортино DOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DOG: 0.09
PSQ: -0.34
Коэффициент Омега DOG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DOG: 1.01
PSQ: 0.95
Коэффициент Кальмара DOG, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DOG: -0.00
PSQ: -0.09
Коэффициент Мартина DOG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DOG: -0.05
PSQ: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.35
DOG
PSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и PSQ

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности PSQ в 6.20%

TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		4.93%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
PSQ
ProShares Short QQQ		6.20%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DOG и PSQ

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.04%
-97.34%
DOG
PSQ

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и PSQ

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 12.34%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
17.42%
DOG
PSQ