PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с PSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs -19.23%/yr for PSQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -11.18% против -19.23% соответственно.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

PSQ

1 день
0.28%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-26.29%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-14.55%
10 лет*
-19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.45%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between DOG and PSQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between DOG and PSQ shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и PSQ

Секторы
DOG
PSQ

Финансовые услуги

81.2%
74.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
81.2%
PSQ
74.7%

Сырьевые материалы

DOG

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

PSQ

-

Энергетика

DOG

-

PSQ

-

Здравоохранение

DOG

-

PSQ

-

Промышленность

DOG

-

PSQ

-

Недвижимость

DOG

-

PSQ

-

Технологии

DOG

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

DOG

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с QLDPSQ с SPY

Доходность на риск

DOG vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-1.65

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-2.46

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.74

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.98

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-2.12

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-1.65

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.87

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.76

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DOG и PSQ

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-98.26%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-26.93%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-49.65%

+20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-60.91%

+26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-88.98%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-98.25%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-73.97%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

12.41%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и PSQ

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.50%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.14%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.01%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

22.43%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.25%

-4.76%

Сравнение комиссий DOG и PSQ

И DOG, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и PSQ

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PSQ в 5.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.24%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DOG and PSQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (4.50%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.18% vs -19.23% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.18% return vs -19.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 3.49% for DOG.

DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор