Сравнение DOG с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ).
DOG и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или PSQ.
Основные характеристики
| DOG | PSQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.16% | -4.07% |
| Дох-ть за 1 год | -8.61% | -26.16% |
| Дох-ть за 3 года | -3.59% | -11.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.24% | -19.78% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.19% | -18.65% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | -1.59 |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 16.31% |
| Макс. просадка | -91.42% | -97.57% |
| Current Drawdown | -91.09% | -97.48% |
Корреляция
Корреляция между DOG и PSQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и PSQ
С начала года, DOG показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -11.19% против -18.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и PSQ
И DOG, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и PSQ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности PSQ в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 5.00% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
PSQ ProShares Short QQQ | 2.27% | 1.20% | 0.07% | 0.00% | 0.06% | 0.35% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и PSQ
Максимальная просадка DOG за все время составила -91.42%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и PSQ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.35%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.