Сравнение DOG с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ).
DOG и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -10.53% против -17.31% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и PSQ
И DOG, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. PSQ — Ранг доходности на риск
DOG
PSQ
Сравнение DOG c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.79 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -1.00 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.54 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.68 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.79 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.72 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DOG и PSQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и PSQ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и PSQ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -97.99% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -33.97% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -54.95% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -87.30% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -97.79% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -73.77% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 27.26% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и PSQ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 6.68% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 12.84% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 22.56% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 22.44% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.20% | -4.74% |