PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с PSQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.32%/yr vs -18.42%/yr for PSQ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -11.32% против -18.42% соответственно.

DOG

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-9.94%
1 год
-15.77%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
-11.32%
Всё время*
-10.49%

PSQ

1 день
0.94%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
-15.27%
С начала года
-13.70%
1 год
-19.91%
3 года*
-17.05%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
-18.42%
Всё время*
-16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DOG

ProShares Short Dow30
$46.08M$39.92M$42.43M

PSQ

ProShares Short QQQ
$287.33M$232.99M$223.23M

Сравнение доходности по годам DOG и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-9.94%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.70%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between DOG and PSQ is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between DOG and PSQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и PSQ

Секторы
DOG
PSQ

Финансовые услуги

82.8%
64.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
82.8%
PSQ
64.9%

Сырьевые материалы

DOG

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

PSQ

-

Энергетика

DOG

-

PSQ

-

Здравоохранение

DOG

-

PSQ

-

Промышленность

DOG

-

PSQ

-

Недвижимость

DOG

-

PSQ

-

Технологии

DOG

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

DOG

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с SPYPSQ с QLD

Доходность на риск

DOG vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DOG c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
-1.02

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
-1.44

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.84

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.80

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.59

-0.36

DOG vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и PSQ

Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.05%

-98.26%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-24.83%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-49.65%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-60.91%

+23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.70%

-87.66%

+16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.05%

-98.19%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.60%

-74.17%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

12.62%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и PSQ

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.55%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

16.35%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

19.56%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

23.00%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

22.49%

-4.99%

Сравнение комиссий DOG и PSQ

И DOG, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и PSQ

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PSQ в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.50%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.44%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DOG and PSQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.55%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.32% vs -18.42% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.32% return vs -18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.50% for DOG.

DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор