Сравнение SKRE с DFSV
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SKRE is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 36.37% for DFSV. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.23%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 16.23% | 8.59% | 10.67% |
Correlation
The correlation between SKRE and DFSV is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SKRE and DFSV has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DFSV — Ранг доходности на риск
SKRE
DFSV
Сравнение SKRE c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.89 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.38 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.08 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.54 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DFSV
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -28.02% | -47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -9.39% | -39.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | 0.00% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -6.70% | -40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 2.94% | +29.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DFSV
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 3.89% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 11.31% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 17.57% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 22.24% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 22.24% | +33.57% |
Сравнение комиссий SKRE и DFSV
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DFSV
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DFSV в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DFSV have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to DFSV (3.89%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs DFSV's -28.02%.
On 1-year performance, DFSV leads with 36.37% vs -44.62% for SKRE. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 36.37% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
DFSV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.31% for DFSV.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор