PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.23%.


SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и DFSV


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-19.46%-31.29%-44.51%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
16.23%8.59%10.67%

Correlation

The correlation between SKRE and DFSV is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.82

The correlation between SKRE and DFSV has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SKRE vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина

DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.89

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

12.38

-13.75

SKRE vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DFSV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.08

-3.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.54

-1.24

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DFSV

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DFSV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-28.02%

-47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-9.39%

-39.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

0.00%

-73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-6.70%

-40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.94%

+29.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DFSV

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

3.89%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

11.31%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

17.57%

+29.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

22.24%

+33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

22.24%

+33.57%

Сравнение комиссий SKRE и DFSV

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DFSV

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DFSV в 1.41%


ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and DFSV have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to DFSV (3.89%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs DFSV's -28.02%.

On 1-year performance, DFSV leads with 36.37% vs -44.62% for SKRE. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 36.37% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

DFSV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор