PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. DFSV is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 22.07%/yr for VTI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-10.29%

Correlation

The correlation between DFSV and VTI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between DFSV and VTI shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSV и VTI

Секторы
DFSV
VTI

Финансовые услуги

27.5%
12.0%

Промышленность

15.1%
9.8%

Энергетика

13.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.0%

Технологии

8.1%
33.5%

Здравоохранение

6.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.7%

Сырьевые материалы

5.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.3%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
VTI
12.0%

Промышленность

DFSV
15.1%
VTI
9.8%

Энергетика

DFSV
13.6%
VTI
3.7%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
VTI
10.0%

Технологии

DFSV
8.1%
VTI
33.5%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
VTI
10.3%

Недвижимость

DFSV
0.9%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DEDFSV с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFSV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.33

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.18

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.17

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

14.62

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFSV и VTI

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-55.45%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.92%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-19.30%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.72%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-8.03%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и VTI

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.96%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.13%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.17%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

17.40%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

18.30%

+3.94%

Сравнение комиссий DFSV и VTI

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и VTI

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and VTI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.07% vs 16.87% for DFSV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.07% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.01% for VTI.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор