PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с VTI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

DFSV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или VTI.

Корреляция

Корреляция между DFSV и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.07

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

DFSV:

0.13

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

DFSV:

1.02

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.03

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.09

VTI:

2.68

Индекс Язвы

DFSV:

9.90%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

DFSV:

25.07%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DFSV:

-13.83%

VTI:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.21%.

DFSV

С начала года

-5.59%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-1.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

13.05%

5 лет

16.81%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSV и VTI

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и VTI

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.49%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и VTI

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и VTI

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...