PortfoliosLab logo
Сравнение DFSV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSV и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFSV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
30.40%
DFSV
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.20

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

DFSV:

-0.12

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

DFSV:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.18

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.55

VTI:

2.14

Индекс Язвы

DFSV:

8.90%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

DFSV:

24.63%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DFSV:

-20.73%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%.


DFSV

С начала года

-13.14%

1 месяц

-7.56%

6 месяцев

-12.17%

1 год

-6.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSV и VTI

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии DFSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSV: 0.31%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFSV, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFSV: -0.20
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино DFSV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFSV: -0.12
VTI: 0.84
Коэффициент Омега DFSV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFSV: 0.98
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара DFSV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFSV: -0.18
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина DFSV, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFSV: -0.55
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.50
DFSV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и VTI

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.62%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и VTI

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.73%
-10.95%
DFSV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и VTI

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
14.84%
DFSV
VTI