Сравнение DFSV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFSV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или VTI.
Основные характеристики
| DFSV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.54% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 38.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 8.42 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 21.17% | 12.68% |
| Макс. просадка | -17.96% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSV и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и VTI
С начала года, DFSV показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и VTI
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и VTI
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.17% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и VTI
Максимальная просадка DFSV за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и VTI
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.