Сравнение DFSV с ZPRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).
DFSV и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или ZPRV.DE.
Основные характеристики
| DFSV | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.65% | 19.21% |
| Дох-ть за 1 год | 36.62% | 39.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 3.36 |
| Коэф-т Мартина | 8.76 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 19.03% |
| Макс. просадка | -17.96% | -46.04% |
| Текущая просадка | -1.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSV и ZPRV.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и ZPRV.DE
С начала года, DFSV показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 19.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и ZPRV.DE
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSV c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и ZPRV.DE
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.17% | 1.29% | 0.90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и ZPRV.DE
Максимальная просадка DFSV за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и ZPRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и ZPRV.DE
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.