PortfoliosLab logo
Сравнение DFSV с SPSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSV и SPSM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
0.46%
DFSV
SPSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.27

SPSM:

-0.16

Коэф-т Сортино

DFSV:

-0.22

SPSM:

-0.07

Коэф-т Омега

DFSV:

0.97

SPSM:

0.99

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.24

SPSM:

-0.14

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.74

SPSM:

-0.43

Индекс Язвы

DFSV:

9.00%

SPSM:

8.81%

Дневная вол-ть

DFSV:

24.63%

SPSM:

23.59%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

SPSM:

-42.89%

Текущая просадка

DFSV:

-21.03%

SPSM:

-20.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность -13.47%, а SPSM немного выше – -12.96%.


DFSV

С начала года

-13.47%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPSM

С начала года

-12.96%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-2.81%

5 лет

13.05%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSV и SPSM

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.


График комиссии DFSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSV: 0.31%
График комиссии SPSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSM: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и SPSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFSV, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFSV: -0.27
SPSM: -0.16
Коэффициент Сортино DFSV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFSV: -0.22
SPSM: -0.07
Коэффициент Омега DFSV, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFSV: 0.97
SPSM: 0.99
Коэффициент Кальмара DFSV, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFSV: -0.24
SPSM: -0.14
Коэффициент Мартина DFSV, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFSV: -0.74
SPSM: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.16
DFSV
SPSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SPSM

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPSM в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.62%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
2.16%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SPSM

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-20.60%
DFSV
SPSM

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SPSM

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.64%
14.44%
DFSV
SPSM