Сравнение DFSV с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
DFSV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или SPSM.
Корреляция
Корреляция между DFSV и SPSM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и SPSM
Основные характеристики
DFSV:
-0.44
SPSM:
-0.30
DFSV:
-0.48
SPSM:
-0.28
DFSV:
0.94
SPSM:
0.97
DFSV:
-0.43
SPSM:
-0.29
DFSV:
-1.37
SPSM:
-0.92
DFSV:
6.90%
SPSM:
6.71%
DFSV:
21.51%
SPSM:
20.76%
DFSV:
-22.01%
SPSM:
-42.89%
DFSV:
-22.01%
SPSM:
-21.46%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность -14.54%, а SPSM немного выше – -13.90%.
DFSV
-14.54%
-8.22%
-12.47%
-10.01%
N/A
N/A
SPSM
-13.90%
-7.85%
-12.35%
-6.69%
16.04%
6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и SPSM
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSV и SPSM
DFSV
SPSM
Сравнение DFSV c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и SPSM
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SPSM в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.64% | 1.32% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.18% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и SPSM
Максимальная просадка DFSV за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и SPSM
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.