Сравнение DFSV с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
DFSV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или SPSM.
Основные характеристики
| DFSV | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.65% | 16.09% |
| Дох-ть за 1 год | 36.62% | 39.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 8.76 | 10.73 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 20.62% |
| Макс. просадка | -17.96% | -42.89% |
| Текущая просадка | -1.12% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между DFSV и SPSM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и SPSM
С начала года, DFSV показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 16.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и SPSM
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSV c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и SPSM
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPSM в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.17% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.75% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и SPSM
Максимальная просадка DFSV за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и SPSM
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.