PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSV с SPSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с SPSM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

DFSV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или SPSM.

Корреляция

Корреляция между DFSV и SPSM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.01

SPSM:

0.04

Коэф-т Сортино

DFSV:

0.15

SPSM:

0.22

Коэф-т Омега

DFSV:

1.02

SPSM:

1.03

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.02

SPSM:

0.03

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.05

SPSM:

0.08

Индекс Язвы

DFSV:

9.86%

SPSM:

9.68%

Дневная вол-ть

DFSV:

25.06%

SPSM:

23.91%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

SPSM:

-42.89%

Текущая просадка

DFSV:

-13.24%

SPSM:

-14.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность -4.93%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью -5.81%.

DFSV

С начала года

-4.93%

1 месяц

15.47%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-0.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPSM

С начала года

-5.81%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

-11.88%

1 год

1.04%

5 лет

15.25%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSV и SPSM

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и SPSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SPSM

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPSM в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.48%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.99%1.85%1.61%1.38%1.41%1.16%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SPSM

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SPSM

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...