PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. DFSV is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 14.42%/yr for SPSM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность 15.01%, а SPSM немного выше – 15.28%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и SPSM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-8.42%

Correlation

The correlation between DFSV and SPSM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSV and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и SPSM

Секторы
DFSV
SPSM

Финансовые услуги

27.5%
16.9%

Промышленность

15.1%
15.5%

Энергетика

13.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.4%

Технологии

8.1%
15.5%

Здравоохранение

6.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.5%

Сырьевые материалы

5.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.6%

Недвижимость

0.9%
7.7%

Коммунальные услуги

0.6%
2.0%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
SPSM
16.9%

Промышленность

DFSV
15.1%
SPSM
15.5%

Энергетика

DFSV
13.6%
SPSM
5.9%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
SPSM
13.4%

Технологии

DFSV
8.1%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
SPSM
11.0%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
SPSM
3.5%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
SPSM
5.1%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
SPSM
3.6%

Недвижимость

DFSV
0.9%
SPSM
7.7%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
SPSM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DEDFSV с SPY
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

DFSV vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.82

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.64

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.63

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

12.14

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SPSM

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-42.89%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.72%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-27.94%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.97%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-7.93%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SPSM

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.95%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.44%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.64%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

17.47%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

21.43%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

22.99%

-0.75%

Сравнение комиссий DFSV и SPSM

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SPSM

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFSV and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs SPSM's -42.89%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 14.42% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV and SPSM have nearly identical dividend yields, around 1.42%.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.05% for SPSM.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор