PortfoliosLab logo
Сравнение DFSV с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSV и AVDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFSV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
30.96%
DFSV
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.20

AVDV:

0.86

Коэф-т Сортино

DFSV:

-0.12

AVDV:

1.27

Коэф-т Омега

DFSV:

0.98

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.18

AVDV:

1.12

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.55

AVDV:

3.93

Индекс Язвы

DFSV:

8.90%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

DFSV:

24.63%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

DFSV:

-20.73%

AVDV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.94%.


DFSV

С начала года

-13.14%

1 месяц

-7.56%

6 месяцев

-12.17%

1 год

-6.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSV и AVDV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%
График комиссии DFSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSV: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFSV, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFSV: -0.20
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино DFSV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFSV: -0.12
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега DFSV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFSV: 0.98
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара DFSV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFSV: -0.18
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина DFSV, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFSV: -0.55
AVDV: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.86
DFSV
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и AVDV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVDV в 3.92%


TTM202420232022202120202019
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.62%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и AVDV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.73%
-0.57%
DFSV
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и AVDV

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
12.42%
DFSV
AVDV