PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DFSV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DEDFSV с SPY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий DFSV и AVDV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.78

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.48

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.87

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

16.10

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.78

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между DFSV и AVDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и AVDV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и AVDV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-43.01%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-13.19%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.48%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.88%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.17%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и AVDV

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.50%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.20%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

18.44%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.15%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

19.76%

+2.79%