- ISIN
- US25434V8155
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 23 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции DFSV — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) показал доход в 15.01% с начала года и 33.99% за последние 12 месяцев.
Dimensional US Small Cap Value ETF
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFSV по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFSV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.81% | 3.19% | -3.01% | 7.45% | 0.13% | -0.00% | 15.01% | ||||||
| 2025 | 3.05% | -5.30% | -6.03% | -5.68% | 6.18% | 4.89% | 1.33% | 8.52% | -1.17% | -1.48% | 3.91% | 1.33% | 8.59% |
| 2024 | -3.47% | 1.71% | 5.48% | -5.98% | 5.05% | -2.81% | 10.15% | -2.68% | 0.17% | -1.36% | 10.47% | -7.89% | 7.13% |
| 2023 | 10.42% | -1.10% | -7.61% | -1.76% | -4.53% | 10.36% | 7.74% | -3.86% | -4.43% | -5.52% | 9.02% | 12.02% | 19.26% |
| 2022 | 3.01% | 0.70% | -6.00% | 4.21% | -10.48% | 10.06% | -2.62% | -9.62% | 14.96% | 5.23% | -5.63% | 0.60% |
Метрики бенчмарка
Dimensional US Small Cap Value ETF has an annualized alpha of -1.47%, beta of 1.02, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2022.
- This ETF participated in 111.30% of S&P 500 Index downside but only 101.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.47%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 101.38%
- Участие в снижении
- 111.30%
Комиссия
Комиссия DFSV составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSV имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 13.52 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional US Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.50 | $0.40 | $0.37 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional US Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional US Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 28.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional US Small Cap Value ETF составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -28.02%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.96%май 2023 г. | 3mo | 7mo 14d | 10mo 14dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.62%сент. 2022 г. | 6mo 1d | 2mo 6d | 8mo 7dмарт 2022 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.94%авг. 2024 г. | 6d | 3mo 1d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.39%март 2026 г. | 1mo 6d | 1mo 1d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DFSV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -56.78% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -18.90% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.74% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.97% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSV
Добавьте Dimensional US Small Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSV