PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSV с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с DFSVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между DFSV и DFSVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.01

DFSVX:

0.02

Коэф-т Сортино

DFSV:

0.15

DFSVX:

0.19

Коэф-т Омега

DFSV:

1.02

DFSVX:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.02

DFSVX:

0.00

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.05

DFSVX:

0.01

Индекс Язвы

DFSV:

9.86%

DFSVX:

9.79%

Дневная вол-ть

DFSV:

25.06%

DFSVX:

24.74%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

DFSV:

-13.24%

DFSVX:

-13.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность -4.93%, а DFSVX немного выше – -4.78%.

DFSV

С начала года

-4.93%

1 месяц

15.47%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-0.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFSVX

С начала года

-4.78%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

-10.60%

1 год

0.49%

5 лет

22.32%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSV и DFSVX

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFSVX

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DFSVX в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.48%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.59%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFSVX

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFSVX

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...