Сравнение DFSV с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или DFSVX.
Основные характеристики
| DFSV | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.65% | 16.52% |
| Дох-ть за 1 год | 36.62% | 38.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 8.76 | 10.11 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 20.49% |
| Макс. просадка | -17.96% | -66.70% |
| Текущая просадка | -1.12% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между DFSV и DFSVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DFSVX
С начала года, DFSV показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и DFSVX
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DFSVX
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DFSVX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.17% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.22% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DFSVX
Максимальная просадка DFSV за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DFSVX
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 8.12% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.