Сравнение DFSV с DFSVX
DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 18.16%/yr for DFSVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.32%.
DFSV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам DFSV и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 15.01% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 16.32% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | 0.17% |
Correlation
The correlation between DFSV and DFSVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between DFSV and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSV vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFSV
DFSVX
Сравнение DFSV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 12.54 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DFSVX
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSV | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -66.70% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.59% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -27.69% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -9.47% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.99% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DFSVX
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.95%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSV | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.26% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.34% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.53% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.49% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 23.90% | -1.66% |
Сравнение комиссий DFSV и DFSVX
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DFSVX
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DFSVX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.42% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.50% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFSV and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFSVX's -66.70%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор