PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSV с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с DFSVX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между DFSV и DFSVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
13.52%
DFSV
DFSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.27

DFSVX:

-0.23

Коэф-т Сортино

DFSV:

-0.22

DFSVX:

-0.16

Коэф-т Омега

DFSV:

0.97

DFSVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.24

DFSVX:

-0.20

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.74

DFSVX:

-0.61

Индекс Язвы

DFSV:

9.00%

DFSVX:

8.94%

Дневная вол-ть

DFSV:

24.63%

DFSVX:

24.38%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

DFSV:

-21.03%

DFSVX:

-20.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность -13.47%, а DFSVX немного выше – -13.10%.

DFSV

С начала года

-13.47%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFSVX

С начала года

-13.10%

1 месяц

-7.58%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-4.92%

5 лет

19.56%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSV и DFSVX

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
График комиссии DFSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSV: 0.31%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFSV, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFSV: -0.27
DFSVX: -0.23
Коэффициент Сортино DFSV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFSV: -0.22
DFSVX: -0.16
Коэффициент Омега DFSV, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFSV: 0.97
DFSVX: 0.98
Коэффициент Кальмара DFSV, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFSV: -0.24
DFSVX: -0.20
Коэффициент Мартина DFSV, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFSV: -0.74
DFSVX: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.23
DFSV
DFSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFSVX

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DFSVX в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.62%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.75%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFSVX

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-20.76%
DFSV
DFSVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFSVX

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 15.64% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.64%
15.22%
DFSV
DFSVX