PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, DFSV returned 33.99% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и SMCF

2026 (YTD)202520242023
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%4.46%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between DFSV and SMCF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between DFSV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и SMCF

Секторы
DFSV
SMCF

Финансовые услуги

27.5%
50.0%

Промышленность

15.1%
9.8%

Энергетика

13.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
2.6%

Технологии

8.1%
11.0%

Здравоохранение

6.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.4%

Сырьевые материалы

5.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.5%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
SMCF
50.0%

Промышленность

DFSV
15.1%
SMCF
9.8%

Энергетика

DFSV
13.6%
SMCF
18.2%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
SMCF
2.6%

Технологии

DFSV
8.1%
SMCF
11.0%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
SMCF
4.4%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
SMCF
1.4%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
SMCF
0.6%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
SMCF
1.5%

Недвижимость

DFSV
0.9%
SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DEDFSV с SPY
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с SDVYSMCF с AVMV

Доходность на риск

DFSV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVSMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.05

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.95

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

4.63

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

12.46

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.91

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SMCF

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-28.48%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.13%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.44%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-5.29%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SMCF

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.55%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.00%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.18%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

20.31%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.31%

+1.93%

Сравнение комиссий DFSV и SMCF

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SMCF

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFSV and SMCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, DFSV leads with 33.99% vs 32.87% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 33.99% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.42% for DFSV.

They also come from different issuers: Dimensional and Themes. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор