PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с SMCF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, DFSV returned 33.13% vs 32.62% for SMCF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 17.06%.

DFSV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.47%
1 год
33.13%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
0.74%
1 месяц
1.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
14.76%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и SMCF

2026 (YTD)202520242023
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.11%8.59%7.13%8.33%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		17.06%9.56%16.30%7.07%

Correlation

The correlation between DFSV and SMCF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between DFSV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и SMCF

Секторы
DFSV
SMCF

Финансовые услуги

27.5%
48.8%

Промышленность

15.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

14.7%
3.1%

Энергетика

12.1%
17.1%

Технологии

8.5%
13.0%

Здравоохранение

6.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.3%

Сырьевые материалы

5.2%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.6%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
SMCF
48.8%

Промышленность

DFSV
15.3%
SMCF
9.1%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.7%
SMCF
3.1%

Энергетика

DFSV
12.1%
SMCF
17.1%

Технологии

DFSV
8.5%
SMCF
13.0%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
SMCF
4.8%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.7%
SMCF
1.3%

Сырьевые материалы

DFSV
5.2%
SMCF
0.7%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.7%
SMCF
1.6%

Недвижимость

DFSV
0.8%
SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

DFSV
0.7%
SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с VTIDFSV с SPYDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVYSMCF с AVMV

Доходность на риск

DFSV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.04

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.93

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.60

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

12.30

-1.03

DFSV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SMCF

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-28.48%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.13%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.19%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.66%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SMCF

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.23%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.86%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

16.10%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

20.21%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

20.21%

+1.98%

Сравнение комиссий DFSV и SMCF

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SMCF

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SMCF в 3.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.34%3.91%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and SMCF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (4.08%) compared to SMCF (3.23%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, DFSV leads with 33.13% vs 32.62% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 33.13% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

SMCF has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.41% for DFSV.

They also come from different issuers: Dimensional and Themes. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор